首页 > 期刊 > 安徽电子信息职业技术学院学报 > 赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型 【正文】
摘要:研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。
关键词:赋权分数布朗运动 混合期权 保险精算
单位:蚌埠学院理学院; 安徽蚌埠233030
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