首页 > 期刊 > 财经研究 > 我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用 【正文】
摘要:指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素.文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考.
关键词:指数期货 保证金 极值理论
单位:上海财经大学应用统计研究中心,上海200433
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