首页 > 期刊 > 财经研究 > 汇率波动下跨国公司战略投资期权价值研究 【正文】
摘要:跨国公司可以在全球范围内进行资源的最佳配置,实行区域间生产和销售的战略调整,并能够利用汇率波动产生战略投资的灵活性,获得灵活性期权。文章通过将汇率的运动过程模型化为简单的几何布朗运动,探讨了汇率风险不确定条件下跨国公司投资灵活性的期权定价,并结合具体算例对期权价值的各个影响因素进行了分析,最后给出相应的启示。
关键词:跨国公司 战略投资 汇率波动 灵活性期权
单位:中国科学技术大学管理学院; 安徽合肥230026
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