摘要:用绝对离差度量供电公司的购电风险,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。绝对离差模型用投资收益率的一阶绝对中心矩来代替二阶中心矩,发散的可能性进一步降低,且不严格要求收益率服从正态分布以及协方差是否存在,这符合市场实际情况,容易转化为线性规划求解。以在四个市场中购电为例对模型求解,结果表明所提模型能反映供电公司面临的市场风险的本质特征,为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路。
关键词:电力市场 电能分配 最优策略 绝对离差 风险管理
单位:四川大学电气信息学院 成都610065
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