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中国非寿险业保险周期与承保周期的联动效应分析

吴杰; 粟芳 管理工程学报 2018年第01期

摘要:在深入诠释保险周期与承保周期的理论含义基础上,以1999至2014年中国非寿险市场的季度数据为样本,利用CF滤波法验证了保险周期与承保周期的存在性,并用多元回归模型分析了两者之间的联动效应,及内部因素、行业因素和宏观因素对两者的影响差异。在剔除了影响显著的外部因素之后,得到了保险周期与承保周期更为本质的周期性特征,及两者更为真实的联动效应。研究结果表明:中国非寿险市场存在着明显的保险周期与承保周期,但两者的长度存在差异,运行波动也呈现出较强的联动效应,表现为保险周期与滞后一期的承保周期具有显著的逆周期关系。保险周期和承保周期分别受到不同的行业因素和宏观因素的影响。在剔除了外部因素的影响后,保险周期的振幅变小,承保周期却明显左移,两者的联动效却更加同步。本文建议,保险业的逆周期监管对象应是承保周期,通过监控保费收入、根据两者的联动效应并结合行业和宏观因素的情况从而准确判断承保周期的走向,并施以精准监管。

关键词:保险周期承保周期cf滤波联动效应

单位:上海财经大学金融学院; 上海200433

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