考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响，同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型，并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应；建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质，进而建立条件违约概率期限结构的极大似然估计．利用极大似然估计及其渐近性质考虑传染效应的显著性检验问题，最...
假定分割市场中投资者信息处理能力存在差异，推导了具有异质信念的两阶段定价模型，证明了异质信念和卖空限制是导致H股价格低于A股价格的原因之一，通过A股和H股市场交易数据的实证分析，表明了该模型的合理性和有用性，在一定程度上解释了中国分割资本市场股价的异象，有助于认识中国新兴资本市场的微观结构和市场特征．
传统信用评价技术多在孤立时间点上对受评目标数据进行评价分析，但受评目标由于某些原因可能产生数据“突变”，导致评价结果失真，产生信用风险．针对这一问题，本文提出应用多维时间序列数据对受评样本进行信用评价．该方法首先对多维时间序列数据使用灰色关联分析方法进行分割处理，解决“维数灾难”带来的严重影响，并将得到的灰色关联度值...
短期利率动态一直是金融领域研究的热点和难点，是对利率衍生产品定价和风险管理不可缺少的工具．本文从利率波动随机行为和区制转移特征两个视角对短期利率动态进行扩展，利用粒子滤波方法给出利率区制转移随机波动模型的参数估计和状态估计，并运用该模型对我国短期拆借利率展开实证分析．研究结果表明我国短期利率除具有典型的波动随机行为外...
针对干扰事件寻致物流配送计划难以顺利实施这一难题，运用干扰管理方法，从客户不满意度、配送成本以及路径偏离程度三个方面度量物流配送系统中的扰动，建立字典序的多目标干扰管理模型，采用能够融合多种邻域函数的禁忌搜索算法实现模型的求解，以需求量变动的干扰事件为例，设计算例以验证模型的有效性．试验结果表明：该模型比已有的全局重...
假设需求函数是凸的、需求弹性是关于销售价格的非减函数，本文研究了分权供应链在运作效率和社会福利方面的损失问题．以单一供应商用同一批发价格向多个零售商供应某产品，销售商间通过数量竞争来确定产品的销售价格为对象，本文利用非合作代价（Price of Anarchy）的概念，将分权供应链的绩效分别与集权供应链的绩效和社会福利最大化的情形进...
应用在线算法与竞争分析研究在线租赁问题是近年来国内外的一个研究热点．在一般设备在线租赁的基础上，提出了可折旧设备在线租赁问题．针对离线人具有遗忘性竞争对手的特点分别给出了可折旧设备在线租赁在有无利率情形下的随机性竞争策略．基于在线一离线成本比值矩阵分别证明了有无利率下随机性策略的竞争比，说明了折旧因素的引入使得可折旧...
针对包含模糊语义描述的半结构化客户需求信息（SCN）具有模糊性、不易处理性，以及难以转换成精确的产品功能要求（FRs）等特点，研究了SCN的表达与转换处理方法．提出了SCN的数学描述方法和SCN转换问题的形式化描述方法，建立了SCN转换体系结构，通过模糊语义分析、智能模糊推理、加权优化及去模糊化等四个处理步骤，实现了半结构化客户需求（...
针对离散微粒群算法早熟收敛问题，基于元胞自动机的原理和离散微粒群算法，提出一种元胞微粒群算法．将元胞及其邻居引入到算法中来保持种群的多样性，利用元胞的演化规则进行局部优化，避免算法陷入局部极值．通过对典型多维背包问题的仿真实验和与其他算法的比较，表明本算法可行有效，有良好的全局优化能力．
由国家自然科学基金委员会管理科学部和中国系统工程学会青年工作委员会主办、华中科技大学、中国地质大学（武汉）和湖北省系统工程学会承办的第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议，暨由华中科技大学、大连理工大学、东南大学、东北大学、清华大学联合主办的第七届物流系统工程学术研讨会，拟定于2011年9月24日至25日在江城武汉召开。
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