1中国经济与社会发展所取得的历史性突破最近读到诺奖得主、芝加哥产权学派的科学领袖、102岁的罗纳德·科斯（1910-）一篇有关中国的论述，他说，中国的“改革开放”是一个划时代的历史大事：从激进的意识形态到拥抱市场经济；从贫穷落后、与世隔离的国家到成为充满活力的市场经济国家．而这个过程又短短地浓缩在30年的时间段内，匪夷所思．他继...
产业融合促进了多产品竞争．基于扩展的两维Hotelling模型，研究了范围经济和转换成本对网络产业中多产品捆绑销售竞争均衡的影响，并分析了捆绑销售和线性定价下公司利润和社会福利的差异．研究表明转换成本导致企业不对称的细分市场结构并对新产品设定低价策略，但捆绑定价与转换成本无关．范围经济增加则公司捆绑产品价格较大幅度下降，一站...
自有品牌已经成为零售商竞争的有效手段，如何创建成功的自有品牌是零售商迫切需要解决的问题．众多学者研究了自有品牌成功的先决因素和影响效应，在不同研究中，这些先决因素和影响效应，在程度和方向上有明显差异．单独研究很难有效地解释这些差异性，而元分析方法将能解决这一问题，并能同时受益于研究者和管理实践者．采用元分析方法对自有...
政策因素对中国股票市场的波动具有重要影响．首先对中国股票市场的政策因素进行系统的分类并量化；其次，以上证综合指数收益率的标准差及上、下半标准差度量股票市场波动性，应用多元回归模型，从市场总体和不同市场环境两个方面分析了各类政策因素对我国股票市场波动的影响．研究发现：政策因素是影响我国股市波动的主要因素，其在牛市行情中...
银行的操作风险管理在我国起步晚，记录损失事件的数据库不健全，而操作风险事件的“低频高损”特征直接导致研究数据不足．针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和“低频高损”特征，对我国银行业操作风险，采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法（BS．PSD．LDA）进行了度量．将操作风险损失分为高频低损和...
对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV-t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关性，并结合MonteCarlo模拟对投资组合进行风险测度．通过对华安创新基金的实证分析结果表明，基于SV-GPD的边缘分布模型能有效地刻画金融资...
短期利率研究对固定收益定价和风险管理具有重要意义．把GARCH-Jump及其动态扩展形式引入到VASICEK短期利率模型中，拟合了中国的短期利率过程，检验了理性投资者人假说．实证结果表明：中国的短期利率过程不仅存在GARCH波动，还存在动态的跳跃波动因素；非参数检验表明以贝叶斯决策过程为设定条件的动态跳跃模型，对短期利率拟合得更好，并且预...
针对一项荣获国家自然科学二等奖的管理科学研究成果的产生过程，结合对授奖项目完成人的访谈调研，从管理科学研究的选题、团队协同创新、潜心研究积累过程、科学基金资助发挥的作用等方面，分析了该项奖励成果的研究全过程．
1．本刊旨在介绍有关管理科学的基础理论、方法与应用等学术性研究成果，以及已取得社会或经济效益的应用性研究成果，是我国管理科学研究的学术性期刊。来稿要求未在其它公开发行期刊或正式出版的会议论文集上发表。
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