针对动态环境下诸如证券交易、计算网格资源分配、排污权交易等双边拍卖市场，研究了多单位在线双边拍卖机制．首先描述了多个买家和多个卖家在任意时间进入和离开拍卖平台，且买家和卖家均可交易多单位同质物品的在线双边拍卖问题；然后，针对该问题设计了多单位在线双边拍卖机制，进而，证明了该机制不仅满足个体理性，物质平衡和弱预算平衡，...
服务努力和服务质量监控是加盟、服务供应链中的一个重要问题．本文考虑了一个包含品牌商、当地服务商和顾客的分布式服务链，研究了基于二元顾客满意度的激励对服务质量和品牌商收益的影响．本文导出了最优合同参数并找到激励顾客满意度能提高服务水平和品牌商收益的条件，分析了顾客满意度指标的精确程度，服务商成本和风险厌恶程度对使用这一...
以期权定价与现金流贴现理论为基础，剖析了企业债券信用风险定价模型的产生及发展的原因，并对近年来国内外3种主流的信用风险定价模型系统（即结构模型、强度模型和混合模型）进行了系统的述评．通过从不同角度对3种模型进行扩展与比较分析，阐述了3种定价模型的优势和不足．在此基础上，对企业债券信用风险定价模型未来研究的发展方向进行展...
策略消费者会选择合适时机在低价时购入时尚型、易逝型产品，提高产品质量、快速响应市场需求能减少策略消费者的这种等待行为，但是产品质量设计和快速反应之间有什么联系？从消费者类型和订货策略两个维度比较了4种策略，分析了两者之间的联系，研究表明当面对策略消费者时，质量设计和快速反应的价值比面对短视消费者要大得多；如果市场上是...
基于顾客行为动态考虑企业渠道选择与定价问题．采用博弈理论，研究由1个制造商、1个具备增值服务能力的零售商以及“战略型”顾客组成的两期销售模型：第1期产品价值不确定，第2期需求随机．每一期，制造商要决定是否在原有的直销渠道上引入零售渠道并制定价格策略，顾客则需选择在哪一期以及从何渠道购买产品．研究表明：1）对制造商而言引入...
揭示了交通错峰管理的基本原理及错峰政策缓解交通拥堵的判决条件．通过对Viekrey瓶颈模型进行双目标时刻的扩展，引入了错峰黏性系数，提出了双峰相定理和混行相定理．双峰相定理给出了排队呈现双峰和单峰的充分必要条件，混行相定理给出了排队呈现单峰时两类出行者出发时刻混行的条件及人数比例．当错峰间隔固定时，科学调整不同类别出行人数...
以上证综指的5min高频数据为例，在已有的多分形波动率（multifractal volatility）测度方法基础上，提出了新的波动率测度方法及模型．运用滚动时间窗的样本外预测技术以及比SPA检验更具优势的“模型信度设定检验”（model confidence set，MCS），对比了新的波动率测度模型和主流的GARCH族以及已实现波动率（realized volatility）模型的预测...
通过构建异质信念下的资产定价模型，分析了异质信念对资产价格以及交易量的影响，并且给出了投资者在市场中的生存条件．研究结果表明投资者对未来资产回报的预期越准确则对资产价格的影响越大，并可能最终占有整个市场而将其他投资者从市场中逐出．但是这个选择过程是漫长的，当考虑短期投资定价问题时，异质信念是影响市场的重要因素，异质信...
在资产价格跳扩散环境下，研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响．投资者在风险资产和无风险资产中进行投资．首先利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程，然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下，利用HJB方程推导最优投资策略，得出最优动态资产配置策略的近似解，并分析了通胀对冲需求和跳对短视需求的影响．最后对结...
一、本刊旨在介绍有关管理科学的基础理论、方法与应用等学术性研究成果，以及已取得社会或经济效益的应用性研究成果，是我国管理科学研究的学术性期刊．稿件要求未在其它公开发行期刊或正式出版会议论文集上发表．
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