生产资本资产定价模型从企业利润最大化角度出发，推出资产的均衡价格．相较于消费资本资产定价模型，生产资本资产定价模型能更好的满足信息完全和决策者理性的假设条件．本文从生产资本资产定价模型出发，利用现值模型将生产的系统性风险因子，即生产的贝塔因子分解为现金流贝塔和折现率贝塔，并采用社会总投资和股市数据进行实证检验．本文发...
构建了包含时变系数和动态方差的贝叶斯HAR潜在因子模型（DMA（DMS）-FAHAR），并对我国金融期货（主要是股指期货和国债期货）的高频已实现波动率进行预测．通过构建贝叶斯动态潜在因子模型提取包含波动率变量、跳跃变量和考虑杠杆效应的符号跳跃变量等预测变量的重要信息．同时，在模型中加入了投机活动变量，以考察市场投机活动对中国金融期...
利用谱分析识别宏观变量的主导频域，进而采用小波方法分离出宏观变量的低频、经济周期频域以及高频三种频域成分，最后构建结构向量自回归模型考察实际干预工具和央行信息沟通在不同频域的政策效果．研究结果显示，中国经济增长的波动由长周期的低频波动所主导，经济周期频域次之，但是所有货币政策工具对低频波动的调控效果都不理想，而只在经...
考虑多个具有供应风险和成本私有信息的潜在供应商，研究了供应商投标批发单价的最优双源采购拍卖机制设计．首先，针对一般的采购商收益函数，求出了最优的订货量分配规则和供应商投标均衡，并分别与单源采购及对称信息对比，发现双源采购拍卖增加了采购商和供应商的期望利润，不对称信息对供应商有利但对采购商和供应链不利．然后，分别针对报...
研究按订单生产（maketoorder，MTO）模式下随机订单的准入策略．本文提出的准入决策方法分为两步，首先在考虑随机订单的不同属性基础上，采用TOPSIS（ technique for orderpreference by similarity to an ideal solution）方法计算新到订单与理想订单的接近程度，以此作为订单的综合收益，从而对新订单进行分层排序；其次采用MDP（Markovdeci...
研究了集团采购中信息共享的激励问题．考虑两个互补品制造商通过一个集团采购组织（ group purchasing organization, GPO） 集中采购某种部件，制造商分别观测到不完美需求预测信息，并可选择向GPO共享任意水平信息量．通过建立不完全信息下的动态博弈模型和求解博弈均衡，分析互补性、信息精度和信息共享水平等因素对于系统绩效的影响，揭示...
在社会化商务研究中，大多数研究考虑消费者的购买意愿对企业决策的影响，很少有文献探讨消费者的资金不足时对企业开展在线营销活动效果的影响．本文讨论了当消费者消费预算有约束情况下，在线企业采用推荐奖励策略对营销效果的影响．首先建立了销售企业、已有顾客、已有顾客的朋友（潜在顾客）三者之间的博弈模型，其中假设朋友的预算是私有信...
Vickrey提出的基于出行的瓶颈模型以出行作为分析单位，没有考虑出行与活动之间的相互关联．本文对Vickrey的瓶颈模型进行了拓展，提出了基于活动的瓶颈模型来研究通勤者早晨上班出发时间决策问题，模型考虑了通勤者对出行负效用与活动效用之间的权衡．在基于活动的瓶颈模型的基础上，分别研究了常数和线性边际活动效用下瓶颈动态拥挤收费和阶梯...
首次运用经济学非瓦尔拉斯均衡中的价格-数量调节原理和方法，建立网络交通流动态演化模型．假设出行者在路径选择决策时，不但受路径出行时间（价格）的影响，而且还受到路径剩余通行能力（数量）的影响，并将这种路径选择行为形成的稳定交通流模式定义为价格-数量混合调节用户均衡．论文分别建立了价格调节演化模型和数量调节演化模型，进而构...
从女性的社会地位和社会角色分工切入，探讨在不同经济发展水平和制度背景下社会资本对其创业选择的影响，并采用全球创业观察（globalentrepreneurshipmonitor）和全球政府治理指标（worldwidegovernanceindex）两个大型国际数据库进行跨国（地区）比较研究，发现女性创业者社会资本与其创业选择呈倒U型关系，在一定阈值下社会资本能增加女性的...
一、本刊旨在介绍有关管理科学的基础理论、方法与应用等学术性研究成果，以及已取得社会或经济效益的应用性研究成果，是我国管理科学研究的学术性期刊．稿件要求未在其它公开发行期刊或正式出版会议论文集上发表．二、本刊发行对象与读者是从事管理科学研究和实践的管理科学工作者、管理工程技术人员，各行业、部门及企业管理人员，管理科学与...
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