本文以金融安全与国家利益为视角，首先，根据外汇储备需求理论，将外汇储备划分为金融安全储备和国家利益储备．其次，尝试性地引入安全第一准则，构建基于金融安全的外汇储备优化配置模型．再次，通过对理论模型求解和数值模拟，测算出外汇储备的金融安全规模和国家利益规模，并对其进行优化配置。研究表明，当前我国可将65％左右外汇储备用于...
运用一个新的金融传染检验统计量对2015年6月中旬中国股市暴跌时各行业间的传染效应进行检验．跟传统的金融传染检验统计量相比，他可从不同的分位数水平上检验金融传染；跟已有的分位数回归检验方法相比，他对于可能存在的模型误设是稳健的．本文首次检验了国内全部十个一级行业以及四个金融二级子行业之间的金融传染情况，并从市场风险的角度...
风险补偿系数表示投资者承担单位风险所要求的收益补偿，也反映了风险与收益之间的关系．本文以美国股票市场为研究对象，首先通过构建的TVA-GARCH-M模型考察了投资者风险补偿系数的时变特征，在此基础上运用格兰杰因果关系检验和线性回归方法研究了美国市场上整体投资者情绪与时变的风险补偿系数的关系，结果表明：投资者的风险补偿系数随时间...
研究在供需均随机的情况下，面对供应原料存在质量差异的两个供应商，制造商考虑对供方进行缺陷改善投资的双源采购决策问题．构建了制造商将高质量（缺陷率低）供应商作为缺陷改善低质量（缺陷率高）供应商的标杆，以求两供应商质量一致的双源采购决策模型．获得了制造商在先改善投资后订货与同时改善投资和订货两种策略下最优订货量，供应商最...
利用行为经济学理论研究了电力市场中异质发电商竞争下的减排锦标博弈问题，先后讨论了不同市场与奖金结构下均衡的边际获胜概率及其最优减排努力程度．从实验经济学角度对理论模型进行了实验检验，在此基础上将模型拓展到考虑影响发电商减排决策的非金钱因素，如社会比较的减排锦标模型，并给出了模型的最优参数估计与均衡预测值．通过比较分析...
露天开采调度问题的相关研究通常采用块状矿床模型将露天矿体离散为块矿进行考虑，该模型是在给定的技术和经济条件下，以经济效益最大为目标，对露天矿中处于不同地理坐标位置的块矿的开采顺序及开采时间进行优化决策．本文根据实际生产过程特点，将开采过程中的规整性目标加入到经典块状矿床模型中进行考虑，进而建立了一个新的0-1整数规划模...
绿色信贷和绿色供应链是银行与企业应对生态环境日益恶劣的重要举措，政府部门的监管与引导更是绿色信贷和绿色供应链得以顺利实施的前提．本文基于政府对银行与企业同时进行奖惩，通过建立政府、银行以及企业之间的三方非对称演化博弈模型，分析了三方参与主体的演化稳定策略．研究结果表明：无论政府选择何种策略，银行和企业总有一方会选择“...
从公平感知的新视角，研究收入和社会地位对幸福感的影响．在理论分析的基础上，采用中国劳动力动态调查（CLDS）2012年和2014年的数据进行实证研究，发现：1）收入对幸福感总体上存在正的影响；但随着收入的提高，幸福感对收入的敏感度在下降；2）社会地位是影响幸福感的重要因素，其在中国的贡献度已高于收入，而且随着收入提高，社会地位对幸...
商业银行风险管理研究中“违规活动—操作风险—信用风险”风险链条尚未得到足够重视．巴塞尔委员会全面风险管理框架下的众多风险是分层次的，最底层是合规与操作风险，合规与操作风险做到位能极大降低其他风险发生的概率．以往由于缺少数据支撑，信用风险的合规与操作风险动因无法建立，本文基于“流程—节点—风险点—控制措施—违规事件”关...
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