保险产品的定价离不开保险精算函数的运用,而保险精算函数的不确定性由剩余寿命和利率的不确定性决定,大数定律保证了通过大量出售保单可以减少死亡带来的风险,而要减少利率风险却非常困难.本文讨论随机利率下的保险精算函数,分别求出这些精算函数的分布和矩,使我们对保险精算中的利率风险有更全面深入的认识.
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生存年金,利用生存年金理论得到广义条件AR(p)利率模型下生存年金的精算现值模型,这对保险人合理制定保费标准和规避风险等问题具有重要理论指导意义和实际应用价值.
障碍期权是与路径相关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化,从而最终给出障碍期权的定价公式.而文中多次运用Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键,它为反射原理的使用创造了基本条件.
本文在(Simaan(1993))组合选择的三参数模型的框架下,考虑了交易费用,限制卖空,提出了新的风险证券投资组合模型,并给出了风险投资最优比例的算法.
本文在文献[1]和[2]的基础上,把模型参数推广为时间t的变量,折扣因子β(t)为[0,T]上的有界可测函数,通过计算得出带有风险回避的最优消费条件和投资公式.
福利经济学的目标,是评价各种经济状态的"好"与"坏".经济学家根据福利标准,进行政策评价.因此,关于福利标准的研究是福利经济学中的重要问题之一.帕累托最优是任一社会的最优经济状态都应满足的最起码和最没有争议的福利标准,但有时并不能反映真实的经济情况.本文通过建立社会福利最优的多目标规划模型,用多目标规划理论,对社会福利最优状态和福...
经济信号也是一种时间序列,它和小波分析中的信号具有相同的特性.因此,可将经济时间序列看成经济信号,应用小波进行实际经济分析和预测.论文针对最小二乘法的不足,提出了多分辨回归分析处理经济数据分析的方法.本文在建立宏观模型时,利用小波分析对经济数据进行预处理,获得能反映宏观变化趋势的低频信息,再用最小二乘法进行拟合和预测,通过对传...
在经济增长因素贡献率测算中,常用的方法有时存在比较大的误差.本文利用柯布-道格拉斯生产函数,导出经济增长因素贡献率测算新的模型,从理论上给出了其精确的表达形式,并对我国实际情况进行了测算.
本文基于最优控制理论原理,从理论上给出宏观调控的最优数学模型,为国民经济宏观调控的定量评价提供了理论依据和实证分析.
将径向基函数网络方法应用于工程工料消耗估算,讨论了网络结构的设计、学习算法等问题;建立了基于径向基函数网络的工程工料消耗估算模型,计算实例表明,借助该模型可实现工程工料消耗的快速估算.
基于非线性规划和割平面方法,给出了凸半无限规划问题的一个分析中央割平面算法(ACCPM).该算法不需要在每一次迭代时计算所有的约束数值,而只需要求解一个中央割平面,从而使得问题的求解规模变小,这种算法对于求解可行域结构比较复杂的半无限规划非常有效,最后给出算法的收敛性证明.
本文研究求解含有奇异解的无约束最优化问题算法.该类问题的一个重要特性是目标函数的Hessian阵可能处处奇异.我们提出求解该类问题的一种梯度-正则化牛顿型混合算法.并在一定的条件下得到了算法的全局收敛性.而且,经一定迭代步后,算法还原为正则化Newton法.因而,算法具有局部二次收敛性.
图G的L(2,1)-标号是一个从顶点集V(G)到非负整数集的函数f(x),使得若d(x,y)=1,则|f(x)-f(y)|≥2:若d(x,y)=2,则|f(x)-f(y)|≥1.图G的L(2,1)-标号数λ(G)是使得G有max{f(v):v∈V(G)}=k的L(2,1)-标号中的最小数k.本文将L(2,1)-标号问题推广到更一般的情形即L(3,2,1)-标号问题,并得出了细分图、Descartes图的λ3(G)的上界.
对任一图G,其弱控制的束缚数,广义束缚数分别定义为:bw(G)=min{|E‖E(∪)E(G),且γw(G-E)＞γω(G)}.b'ω(G)=min{t|(A)E(∪)E(G),如果|E|=t,则有γω(G-E)＞γw(G)}.在本文中我们给出了几类图的弱控制的广义束缚数的精确值,称b'ω(G)=1图为弱控制去边临界图,并研究了正则图是弱控制去边临界图的充要条件,以及一般图和树的必要条件.
本文考虑周期微分系统x(t)=A(t,x(t-r1(t)))x(t)+f(t,x(t-r2(t)))的T-周期解的存在性问题,其中(t,x)∈R×Rn,A(t,x)是n×n连续矩阵函数,f(t,x)是n维连续向量函数,时滞ri(t)(i=1,2)是连续函数,且A(t+T,x)=A(t,x),f(t+T,x)=f(t,x),ri(t+T)=ri(t)(i=1,2),常数T＞0.本文利用不动点方法,建立了保证系统存在T-周期解的充分条件,推广了文[1-3]的相关结果.
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