摘要:对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)<1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.
关键词:矩阵正态分布 条件分布 特征函数 唯一性定理 谱半径
单位:湖南大学统计学系; 湖南; 长沙; 210094; 南京理工大学经济管理学院; 江苏; 南京; 410079; 南京理工大学经济管理学院; 江苏; 南京; 410079
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