摘要：本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型--发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber-Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.

关键词：延迟更新风险模型 破产概率 指数分布 贴现罚函数 

单位：中南大学数学科学与计算技术学院，长沙，410075