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经济数学
部级期刊

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经济数学杂志

主管单位:国家教育部  主办单位:湖南大学;湖南省经济数学研究会
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1007-1660
  • 出版周期:季刊
  • 邮政编码:410082
  • 国内刊号:43-1118/O1
  • 邮发代号:42-364
  • 全年订价:¥ 187.20
  • 发行地区:湖南
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 金融数学
  • 数量经济
  • 经济应用数学模型和数学方法
  • CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

    对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的VaR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于TailVaR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对CreditRisk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.

  • 信用担保对银行向中小企业融资的决策影响分析

    本文分析了中小企业能从银行获得贷款的项目风险范围,得出:提高抵押条件,可以使得风险范围扩大.当中小企业的抵押品不足时,不能从银行获得贷款的情况下,我们引入了政策性信用担保机构,分析显示了担保下企业获得担保贷款的项目风险范围,并给出了在担保机构无盈利时的担保费率公式.

  • 对证券投资基金业绩评价指标间关系的分析

    本文采用数理方法,对基金业绩评价中主要使用的特雷诺指数、夏普指数、詹森指数、M2指数进行了分析,从各个指标的基本原理出发,用数学方法推导了相互之间的异同关系,并且阐述了在进行基金业绩评价时的各个指标的使用条件.

  • 外汇期权的多维跳-扩散模型

    本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式.

  • 连续支付红利的美式障碍期权定价的数值方法

    本文利用显式差分格式为连续支付红利的向下触销型美式障碍期权定价.由于障碍的影响,定价模型的边值条件含有间断,故把结点设在障碍水平上,并在障碍附近的区域内运用局部网格加密技术,这样就可以得到较精确的期权价格.本文给出数值算例,验证算法的有效性,并分析障碍对期权价格的影响.

  • 欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价

    首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过Esscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.

  • 两个安全第一思想模型的比较分析

    针对投资者可能的投资需求确立了基于安全第一思想下两个相近的投资目标:1、极大化投资末期总收益率超过给定水平α的概率;2、极小化投资末期总收益率与给定水平α的距离.并分别就这两个目标建立了优化决策模型,得到了模型解析解,最后对两个模型结果进行了比较分析和经济解释.

  • 含有衍生证券的投资组合问题初探

    针对投票投资所面临的风险,本文在一定的市场假设下,采用VaR风险度量方法,运用衍生证券"套期保值"的特性,通过股票与其期权的组合,使投资者最大限度地降低投资风险,获得最大收益,最后用实例进行分析.

  • 带扰动的具有新险种开发的负风险模型

    本文引进了带扰动的具有新险种开发的负风险模型,利用鞅的理论得到了破产概率的Lundberg不等式及相关表达式.

  • 带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率

    在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Poisson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.

  • 中国东西部经济合作进化博弈分析

    本文从进化博弈理论上探讨东西部地区实现互利双赢合作的必然性与理论基础,得出结论:东西部经济合作不但是西部,而且是东部进一步发展的必然选择;东西部经济合作完全可以达到一种互利双赢的结果;政府在合作中发挥着重要的作用.

  • 关于合理确定集装箱码头装船顺序的算法、

    如何在给出箱区图和配载图的情况下,根据不同的装船方式,运用计算机程序确定合理的发箱和装箱顺序?本文主要依据实际数据,针对两种在码头实际装船作业中应用性较强的装船方式进行了研究,分别对其做了建立数学矩阵模型,制定合理算法,编写MATLAB程序等工作,并论证了它们在实际操作中的可行性.本文的研究结果会在集装箱码头的实际装船作业中具有很...

  • 垄断情形下的配套产品定价策略研究

    本文中,我们建立了一个垄断情形下的配套产品的线性定价模型,分析当整个配套产品只由一个垄断厂商生产时,垄断者的最优定价策略.模型的分析结论表明,垄断者最优定价时,对主件定价较高,对配件定价较低,但两者均小于单独出售时的最优垄断定价.

  • 保留效用类型依存的委托模型

    在人的保留效用是类型依存的情况下,人的租金受外部机会成本的影响.研究表明,人努力负效用与成本类型的单调关系,决定了最优契约安排.相比较于非类型依存的情况,人都可能得到租金.高类型的租金总大于0,其租金可能仅源于保留效用,也可能受保留效用与努力负效用的综合影响.为激励其努力工作,委托人必须给予该类型人更高的支付;另一方面,低类型人的...

  • 国际贸易系统中的分数维和最大Lyapunov指数

    混沌是一种确定性的非线性运动,它不是随机的但对初始条件敏感依赖,许多领域的研究证实了混沌的存在.应用G-P方法和Wolf算法检验中国进出口贸易的月度序列,数值结果表明国际贸易市场具有非线性和低维混沌,实证为基于系统的混沌特征量建立国际贸易的系统动力学和预报模型提供了理论基础.

  • 经济最优化意义下消耗系数的调整

    本文基于"正特片矢量法",提出了一种在经济最优化意义下调整消耗系数的方法.该方法能够综合考虑产综和价格对消耗系数的影响,有着较好的普适性,在计算上简便易行、效果良好,且具有明显的经济意义.

  • DC函数优化问题的非精确邻近点算法

    本文对DC函数(即两凸函数之差)的最小化问题提出了一个非精确邻近点算法,并证明此算法的下降性和全局收敛性.

  • 关于限制结盟单调集对策的边缘值

    把限制结盟投影与单调集对策结合在一起,得到限制结盟单调集对策的边缘值,该值是对经典边缘值的推广,随之给出了该值的公理体系.

  • 一类激励-抑制型时滞神经网络模型解的收敛性

    本文考虑一类激励-抑制型时滞神经网络模型解的收敛性.利用分析的方法并结合平面系统的几何特性,得出初值φ=(ψ,Ψ)∈R2,在响应区间[a,b]的端点a和b处不振动时,解(z(t),y(t))→(0,0)(t→+∞).

  • Pm∨Sn的邻点可区别全染色

    把星{u0,u1,u2…,un}中的每一个点与路{v1,v2,v3,…,vm}中的每一个点相连,得到路和星的联图,记为Pm∨Sn.本文给出了Pm∨Sn的邻点可区别全色数.

  • 《经济数学》征稿简则

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