奖惩系统(Bonus-Malus System)是世界各国机动车辆险中广泛采用的一种经验费率厘定机制.文[1]在最一般的框架下,给出了奖惩系统的数学建模与稳态分析.本文将进一步证明,文[1]中给出的奖惩系统两种特定的平稳分布恰分别是奖惩系统在随机优序下的极小与极大平稳分布.特别地,基于这一事实严格证明了文[1]提出的有关封闭型奖惩系统年度总保费的一个...
本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Ф(u,ω)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Ф(0,ω)的显式解;然后通过对ω的讨论,分别推出f(0;x),g(0;y)与φ(0)的显式解.
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论.
讨论了具有内部竞争的保险公司的风险管理问题,保险公司的目标是:保险公司用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况下的Bellman偏微分方程,通过对所得方程的分析给出了解析解和最有控制策略.
利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系.
本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题.
本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式.该公式和求解Black-Scholes微分方程所得结果一致.
利用委托理论建立了风险资本的组合投资最优化模型,通过该模型给出了项目数和收益分配比例的最优解,并分析了组合投资的项目数和收益分配比例对风险投资家和企业家努力水平的影响.
开放式基金防范由于证券市场信息的非对称性导致的系统性风险,是开放式基金投资决策中的一个重要问题.本文基于分形市场理论及对中国股市的实证研究,提出了开放式基金防范信息性风险的有效策略.
文章以湖南统计年鉴提供的数据资料为依据,建立了扩展的线性支出系统模型,利用该模型,计算了湖南省城镇居民年基本需求支出量、边际消费倾向、需求收入弹性和需求自价格弹性.根据这些计算结果分析了湖南省城镇居民消费结构中存在的问题,并提出了相应的对策.
本文考虑一般增长曲线模型(协方差σ2Vφ(×)∑,V≥0,∑≥0),在矩阵迹(trace)意义下,对任一可估函数p=KBL,给出它的最优线性无偏估计(BLUE)(~ρ),并得到σ2的一致最小方差不变二次无偏估计(UMVIQUE)(~ρ).进一步地,讨论了该模型在线性等式的约束下上述参数的最优估计.
本文讨论带约束生长曲线模型中回归系数线性估计的泛容许性,给出了回归系数的线性估计在线性估计类中是泛容许估计的充要条件.
本文讨论了随机Hopfield神经网络的稳定性和不稳定性,给出了几乎指数稳定性和几乎指数不稳定性判定条件.
文[1]在Banach空间中讨论了向量优化问题的标量化问题.本文在序线性空间由凸集分离定理得到了序线性空间中向量极值的标量化定理.
本文将[1]提出的一维异方差正态总体均值的加权T-统计量估计推广到多维异方差正态总体均值的估计,并应用于其假设检验.
本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系.
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