本文推广了龚日朝(2001)的风险模型.把保费随机化.利用鞅方法讨论了保单来到过程与索赔来到过程均Poisson过程的破产概率.接着又讨论了Gerber-Shiu期望折现函数.推导出了其满足的积分方程,以及Laplace变换.最后利用随机游动的知识.讨论了当保单来到过程与索赔来到过程为同一更新过程时的破产概率.
本篇论文主要讨论带干扰的Erlang(2)过程,首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程,进而得到破产概率(由干扰引起和由索赔引起)所满足的积分微分方程,最后得到破产概率的拉氏变换所满足的方程.
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
对于受布朗运动干扰的双Cox模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.
讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程.
本文在Mogens Bladt和Tina Hayiid Rydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况.
可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置务款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价。
本文在随机利率的基础上,考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程,并且在相关的假设下,运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程;以及利率满足一种特殊方程时,运用最优停止的鞅方法,得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时.
为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与Ornstein—Uhlenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式.结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起...
传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到VaR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对...
如何解决排污企业与附近居民损失的争端是一个越来越重要的问题.本文认为这是一个机制设计问题,并建立了模型,在企业作为机制的设计者,附近居民遭受的损失是不确定的,但其产权安排占优势情况下,在个体理性和激励相容的约束下,得到了利润最大化方案并且讨论了其性质.研究表明,在均衡时,机制产生的后果是无效率的;且随着遭受损失的居民...
煤炭资源是一种不可再生资源,即耗竭性资源.现在的煤炭资源开采策略是一种掠夺式的开采,不仅浪费资源,而且会使我国的煤炭将来很难满足现代化建设的需要.为此,本文采用经济控制论模型试图探讨煤炭资源的最佳开采时期.
讨论了一类捕食者分为幼虫、戍虫两个阶段。具有比率依赖的HollingⅡ型功能反应函数的捕食系统的一致持久性,利用比较原理给出了系统是一致持久的充分条件。
具有合作结构的对策是指带有可行结盟集族的合作对策,而可行结盟描述了在对策中可以进行协商的结盟.本文研究了合作结构的模型及相应的限制以策,在此限制对策中可行结盟是那些属于分割系统的结盟;定义了具有合作结构对策的τ-值,它是了TU-对策的τ-值在具有合作结构对策中的推广,讨论了它的一些性质和公理化特征.
本文利用切割集S在一个σ-域的所有概率函数组成的族P上建立一种偏序≤s,并且证明偏序集(P≤s)是一个方向完备集.此处本文研究了在P上与概率一致的PPoset序型,证明了在PPoset上的序越复杂,则统计检验的可靠性越差.
本文在广义凸性条件下,研究实线性空间中一类向量优化问题的最优性条件,我们引入Fritz-John鞍点,“K-T鞍点”讨论它们与有效解、弱有效解之间的关系.
在求解非凸规划的分枝定界法中,剖分区间的选取直接影响到整个算法的收敛速度,本文对现有的LDB区间剖分法进行了改进,给出了一种剖分区间的选取原则,理论分析和数值算例表明采用新的ILDB算法会具有更快的收敛速度.
本文提出了一类辛正交阵的逆特征值问题,讨论了该问题有解的充分必要条件,给出了解的表达式,并考虑了解集合对给定矩阵的最佳逼近问题.
本文在广义(F,α,ρ,d)-凸的基础上讨论了混合类型的对偶问题,并获得了弱对偶结果。
本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟,并在此基础上研究了VaR,发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果。
陈希孺院士已经逝世一年多了,但他的风范永远存留在我们心中。陈希孺先生是著名数理统计学家、中国科学院院士,也是我们《经济数学》的编委。陈希孺院士求真务实,为人坦诚,作风正派,淡薄名利。他多年来一直参与学术界的领导工作。1980年他参与创建了中国概率统计学会,并被推选为第一届理事长。他曾任中国现场统计学会理事长,中国统计学会...
《经济数学》编委刘文教授,1937年生于湖南浏阳市,1959年毕业于南开大学数学系,2003.年7月7日不幸去世。刘文生性豁达,淡薄名利,乐于助人。《经济数学》刊物筹备时,他全力支持,所托之事,无不尽力去做。《经济数学》能办成,与刘文教授的支持是分不开的。