摘要：设m维随机变量X=（X1,X2,…,Xm）的copula函数为C（u1,u2,…,um）;α）=C（（F1（x1）,F2（x2）,…,Fm（xm））;α）,本文在（X1,X2,…,Xm）的样本空间和（U1,U2,…Um）的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.

关键词：copula函数 样本空间 极大似然估计 最大后验估计 

单位：华中科技大学数学与统计学院 武汉430074