对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究，得到最优投资策略和最小破产概率的显示解，发现破产概率满足Lundberg等式．最后通过数值计算，得到最小破产概率与无风险利率，投资和相关系数之间的关系，以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响．
Embrechts—Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramer-Lundberg风险模型下关于破产概率的等价式．本文将上述风险模型推广到带干扰的Cramer-Lundberg风险模型，研究了索赔分布时破产概率的等价关系式．
随机波动率模型是著名的Black-Scholes模型的推广，该模型描述的市场是不完备的，相应期权的定价与保值和投资者的风险态度有关．本文假设标的资产波动率为对数正态过程，根据局部风险最小准则，运用梯度算子方法，得到了欧式看涨期权的局部风险最小定价及套期保值策略的显式解．
用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了一类多资产期权——欧式交换期权的定价公式．该公式是标准跳扩散模型下的欧式期权及欧式交换期权定价公式的推广．
通过选择反映经济的基本面和具体市场的资金面的变量建立不带移动平均项的自回归分布滞后模型，研究美元LIBOR期限结构影响因素，得到以下结论：从长期来看，通货膨胀率、联邦基金利率、道琼斯工业指数和广义货币的增长率都对LIBOR利率的水平值和斜率有影响．另外，水平值还受到三年期国债收益率的影响．从短期来看，影响水平值的因素有通货膨胀...
探讨了产险公司在资本和收益双重约束条件下的承保决策问题．首先，从保险理论和实践的角度选择了TVaR资本配置方法，然后构造综合资本、收益双重因素的承保决策模型并进行了实证分析，结论显示从资本的角度进行承保决策是可行的．
将双二项风险模型推广为具有混合保费收入的新模型，并运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般表达式．
对地市级可再生能源管理问题，建立了在确保有限的传统能源和可再生能源能满足地区各个部门在规划期内的能源总需求条件下，使整个系统的运作成本最低的可再生能源利用优化模型，并根据实际情况假设模型中除太阳能和风能的可利用量为随机变量外，其他参数均为区间数时，利用处理区间数的可能度方法和满意度方法推导该类问题的确定性等价模型．
文章选择1999-2008年全国土地交易价格指数和房屋销售价格指数的季度数据作为样本，通过单位根检验和协整检验的基础上建立VAR模型，借助脉冲响应函数和方差分解进行实证研究，对进一步规范土地市场和房地产市场秩序提出建议．研究结果表明：地价与房价存在长期互动机制，房价对地价的影响大于地价对房价的影响．
以跨国公司为研究主体，研究贸易成本变化下的对外直接投资（FDI）与国际贸易的相互关系．结论表明：依据贸易成本的不同，FDI与国际贸易既可能是互补关系，又可能是替代关系．并结合我国的实际情况就加大吸引外商直接投资力度提出了相关政策建议．
基于IPAT方程，通过设定不同的情景来分析长株潭城市群2008年-2013年期间经济增长与资源消耗之间的定量关系．实证结果表明：GDP年增长率为12％，单位GDP能耗年下降4％这种组合是合理和适当的。符合长株潭城市群能源消耗的实际．以此为目标，能平稳推进长株潭城市群资源节约型社会建设进程，保持国民经济快速、健康、稳定的发展．
引入IS-LM—BP模型，讨论调整内部均衡和外部均衡的政策问题，进而利用状态空间分析方法构造动态系统模型来分析宏观经济政策．基于政府预期的政策目标，通过状态反馈设计方法，以政府购买、货币供给等宏观经济政策工具来达到预期的政策效果．
对有不公开底价的英格兰式拍卖，建立了非时齐Markov链数学模型．对此模型，求出了拍卖的成交概率、平均成交价、成交时应价次数和成交价的联合概率分布以及边缘分布．
针对ARMA模型建模过程中模型识别和参数估计易受观测值异常点影响问题，构建了同时考虑加性异常点和更新性异常点的ARMA模型．运用基于Gibbs抽样的Markov Chain Monte Carlo贝叶斯方法，估计稳健ARMA模型参数，同步确定观测值中异常点的位置，辨别异常点类型．并利用我国人口自然增长数据进行仿真分析，研究结果表明：贝叶斯方法能够有效地识别A...
研究了具有不同失效率和修理率的，2中连续取k的可修系统．在假设失效部件的修理规则为后到先修，且修复如新的条件下，得到了具有不同失效率和修理率的n中连续取k的可修系统各状态的概率，并进一步获得了这类可修系统的一些重要的可靠性指标或者其Laplace变换．
根据部分时间序列数据贫信息、高噪声和非线性等特点，采用含边值修正的灰色模型进行预测，获取残差序列后运用支持向量回归（SVR）方法对模型进行残差修正得到复合的灰色支持向量回归模型．在支持向量回归中构造具有自适用性的动态惩罚参数G替代传统SVR中的不变参数来提高模型的准确性，同时构造算法决定￡以平滑过度调节．广东省工业生产指数...
研究了残差自回归半参数模型的参数估计，运用广义最小二乘法估计了参数部分．用随机模拟说明了运用广义最小二乘（GLSE）估计出的参数部分优于运用普通最小二乘法（OKSE）得到的估计．
本刊是经济数学理论核心刊物，主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。
购物车(0)