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经济数学
部级期刊

影响因子:0.61

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经济数学杂志

主管单位:国家教育部  主办单位:湖南大学;湖南省经济数学研究会
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1007-1660
  • 出版周期:季刊
  • 邮政编码:410082
  • 国内刊号:43-1118/O1
  • 邮发代号:42-364
  • 全年订价:¥ 187.20
  • 发行地区:湖南
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 金融数学
  • 数量经济
  • 经济应用数学模型和数学方法
  • 科技保险中项目投资损失保险投保比例优化决策

    针对我国科技保险第二批推行险种——项目投资损失保险,以科技企业为研究主体,综合考虑其期望利润和科技风险(方差),构建了投保比例模型.在对武汉市迪源光电科技有限公司投保科技保险的具体案例中,运用线性不等式组的旋转算法进行求解,计算出企业在项目组合投资中如何优化各项投保比例,使其以最小的风险承担得到最大的期望利润.

  • 漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价

    股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支竹连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.

  • 一类宏观经济学中的二阶离散方程的正解的有界性

    利用Leray-Schauder延拓定理,使用对角化方法考虑了来源于宏观经济学中的一类二阶差分方程的有界性.

  • CARA效用函数下美式期权的定价

    考虑当期权持有者的效用为CARA效用函数U(x)=-e^-λχ时的美式期权定价问题.运用最优停止理论得到其在有限离散时间金融市场模型下的最佳实施期,并给出相应美式期权的定价公式.

  • 多元线性模型中两类预测的最优性判别

    在一般多元线性模型中就基于岭估计的预测量与最优线性无偏预测量的最优性判别问题进行了讨论。得到了基于岭估计的预测量在矩阵迹意义下优于最优线性无偏预测量的充要条件.

  • 延误休假且修理延迟的可修系统的更换策略

    研究了修理工多重延误休假且修理延迟的可修系统,假设系统故障后均不能“修复如新”,系统在准备休假期间故障的概率为q,系统延迟修理的概率为1-P,以系统故障次数为更换策略,运用更新过程和几何过程理论,得出系统长期运行单位时间内平均停机时间的表达式,并通过数值例子验证了存在最优策略,使得平均停机时间最短.

  • 基于跳扩散过程的欧式交换期权定价

    考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题,运用无套利理论推导出期权价值微分方程,利用变换计价单位的方法,得到交换期权的显示定价公式.

  • 经济人的最优损失控制

    根据经济人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实,通过对经济人的风险厌恶系数引进阈值,使风险厌恶系数在不同取值区间对应不同的效用函数,对经济人具有常值绝对风险厌恶的效用函数,损失服从泊松分布、且保险市场被垄断的承保人控制的最优防损活动进行了研究.研究表明,风险厌恶系数、损失的大小以及防损效率将影响最优防损水平.文中...

  • 开关式Hurst指数分形Black—Scholes市场中的欧式期权定价

    考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1〈a)和状态(H2〉a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-seholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公式进行简单地定性分析.

  • 关于汽车追尾冲击模型的维修策略

    讨论了关于汽车追尾的冲击模型的可修系统.在系统不能修复如新的条件下,假定汽车运行时间构成随机递减的几何过程,逐次追尾后的维修时间构成随机递增的几何过程.分别考虑汽车按比例保修和免费保修条件下,以汽车追尾次数N为策略,以车主在汽车长期运行单位时间内的期望费用为目标函数,导出目标函数的解析表达式P1(N)与P2(N).最后,通...

  • 混合分数布朗运动下亚式期权定价

    运用混合分数布朗运动的Ito公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

  • 基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析

    针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo数值计算程序,得到了模型参数的贝叶斯估计值。实证研究结果表明:基于Gibbs抽样方法的贝叶斯动态面板回归...

  • 纯增益反馈控制律在MF模型中的应用研究

    给出蒙代尔-弗莱明模型的动态表述,并证明蒙代尔-弗莱明模型的动态系统具有能控性、能达性、能观性等结构特征.在蒙代尔-弗莱明模型动态系统的基础上对开放经济条件下宏观经济模型的供需均衡问题转化为宏观经济政策的控制律设计问题,得出开放经济条件下宏观经济政策的纯增益反馈控制律的解析解并且对控制律的解析解的政策含义作出阐述.本文...

  • 带干扰的保费随机收取的双险种风险模型

    推广了已有文献中提出的带干扰的双险种复合负二项风险模型,让保费收取次数服从负二项分布,两类险种的索赔也服从负二项分布,得到了带干扰的保费随机收取的双险种风险模型,给出了破产概率的一般表达式和上界.

  • 基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型

    从资产组合管理角度出发,用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正,同时考虑商业银行持续经营的特点,将修正后的信用风险引入到多阶段的模型当中去,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.针对该模型的特点,给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和改进粒子群的多阶段算法相结合求解方法.数值试验表明所建立的模型...

  • 基于双指数跳扩散过程的公司债券定价

    研究基于公司资产价值服从双指教跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.

  • 价格歧视下四种市场的均衡产量和价格

    在线性需求函数条件下,对1个垄断厂商市场情形用微分法,对n个厂商市场情形用完全信息静态博弈的方法,对实施二度价格歧视时均衡产量和价格的确定进行了研究,给出了市场均衡歧视产量,均衡歧视价格和均衡歧视总收益的统一的计算公式,并分析了其性质.

  • 线性红利界下带干扰风险模型的破产概率

    考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界.

  • 基于改进Bass模型的多元技术创新扩散研究

    鉴于目前并没有一个统一的模型来包含多元技术创新之间的互补性、替代性和竞争性关系,从放宽Bass模型的创新扩散独立性假设条件入手,在原有的创新需求、模仿需求基础上,引入渗透需求,构建包含多元技术创新之间的互补性、替代性和竞争性关系的统一模型——MTID模型(Multi—Technology Innovation Diffusion Model),并用Matlab进行模拟仿真...

  • 基于灰色聚类分析的企业应急管理能力评价

    在对企业应急管理能力概念初步界定的基础上,建立企业应急管理能力评价指标体系,针对企业应急管理能力多指标综合评价中存在的主观性问题,依据灰色聚类原理,提供了一种计算各指标权重的方法,使得指标之间的权重在评价过程中自动产生,不需要经过人为判断,减少了评价过程中的主观因素。结合实例企业,通过专家对各指标进行评估打分,根据评...

  • 带约束的零智能交易系统的实验模型的研究

    仿真实验分析是研究交易系统规律的一种重要手段,带约束的零智能系统(ZI-C)是业界研究双向交易系统的重要基准.本文针对ZI-C的典型仿真实验进行分析,揭示其中系统内价格出清过程和实验设置的关系,并量化了各交易者在市场匹配中的难易程度.在分析中,首次提出了一种概率仿真模型,使用了迭代计算来估计每一时刻系统中各种价格产生的可能性...

  • 基于DEA的县域两型农业生产效率评价

    在建立两型农业发展状况评价指标体系的基础上,运用DEA方法对湖南省衡阳县两型农业生产的效率进行评价.分析表明,7个乡镇在短期内通过一定的投入调整,可以提高农业投入产出效率.20个乡镇通过适度增加规模便可提高农业生产效率.从总体上来看,衡阳县两型农业生产效率较高,规模效率和技术效率比较明显.根据评价结果,对衡阳县发展两型社会...

  • 《经济数学》征稿启事

    本刊是经济数学理论核心刊物,主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。

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