摘要：考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价．应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略，推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型．

关键词：重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 monte carlo模拟 

单位：广西师范大学数学科学学院 广西桂林541004