摘要：基于B-S定价模型的基础，利用Ito公式及保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型．得出了该类期权价格所满足的微分方程，并对模型做了数值分析．结论拓宽了亚式期权的研究范围，更适用于实际金融市场．

关键词：亚式期权 交易费用 cev模型 数值分析 

单位：延安大学数学与计算机科学学院 陕西延安716000