首页 > 期刊 > 经济数学 > 含MCVaR的投资组合优化统一模型 【正文】
摘要:研究了Duarte提出的投资组合优化统一模型及条件风险价值(CVaR),分析了以CVaR为风险度量的投资组合优化模型的具体形式,建立了统一七种模型的投资组合优化统一模型,并发现统一模型是一个凸二次规划问题.
关键词:投资组合模型 统一模型
单位:昌吉学院数学系 新疆昌吉831100
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