摘要：提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.

关键词：双障碍期权 跳跃扩散过程 gmres迭代法 预处理算子 

单位：广东工业大学应用数学学院 广东广州510090