摘要：研究一类索赔时间相依的二项风险模型，根据索赔额的大小随机产生一副索赔．通过引入辅助模型，运用概率论的分析方法得到了任意初始值u下的Gerber—Shiu贴现罚函数，并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式．最后结合保险实务进行了举例．

关键词：二项风险模型 相依索赔 副索赔 贴现罚函数 

单位：湖南科技大学 数学与计算科学学院 湖南湘潭411201 中南大学 数学与统计学院 湖南长沙410004 湖南科技大学 商学院 湖南湘潭411201