首页 > 期刊 > 经济数学 > 阈值分红策略下带常利率的对偶风险模型 【正文】
摘要:研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分一微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式.
关键词:对偶模型 常利率 阈值分红 laplace变换
单位:重庆大学数学与统计学院 重庆401331
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