摘要:在股票价格满足CEV且受布朗运动和泊松过程共同驱动的模型下,对支付交易费用的交换期权定价进行研究,给出了期权价格满足的偏微分方程,并发现定价模型中股票价格的幂指数与波动率弹性α的选取有关,同时交易费用受泊松强度参数λ的影响,且随着λ的变大而变小.
关键词:交换期权 cev模型 布朗运动 泊松过程 交易费用
单位:昆明理工大学城市学院 云南昆明650051 湖南大学数学与计量经济学院 湖南长沙410082 惠州市委党校 广东惠州516008
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