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经济数学
部级期刊

影响因子:0.61

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经济数学杂志

主管单位:国家教育部  主办单位:湖南大学;湖南省经济数学研究会
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1007-1660
  • 出版周期:季刊
  • 邮政编码:410082
  • 国内刊号:43-1118/O1
  • 邮发代号:42-364
  • 全年订价:¥ 187.20
  • 发行地区:湖南
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 金融数学
  • 数量经济
  • 经济应用数学模型和数学方法
  • 线性互补问题均衡解的存在形式与识别方法

    研究了线性互补问题均衡解的存在形式与判定方法,给出了线性互补问题有解的充要条件,得到了带有几类特殊系数矩阵的线性互补问题的解的性质.在此基础上设计了求解线性互补问题均衡解的直接算法.

  • 时标上具有阶段结构的三种群捕食系统的周期解

    研究了时标上具有阶段结构的三种群捕食系统.运用时标上连续拓扑度定理,得到了系统存在周期解的充分条件.其研究方法使系统的连续时间情形和离散时间情形的周期解问题得到了统一,被广泛地应用来研究微分方程和差分方程的周期解的存在问题.

  • 论产业集群内企业的恶性价格竞争

    产业集群内企业一方面可以获得竞争优势,但同时在一定程度上也容易产生恶性价格竞争等不良行为。本文利用贝特兰德模型分析企业的产品定价,并从无限博弈角度分析联盟的稳定性,指出企业应采取增加产品差异性和组建联盟等方法避免企业间的恶性价格竞争,以实现集群内企业的共赢.

  • 有负荷约束的指派问题

    通过组合最优化的理论和方法,研究机器有负荷(时间)限制的指派问题,证明其NP-困难性,并建立多项式可解的特殊情形算法及一般情形的隐枚举算法.

  • 具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型数

    研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型,两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.利用分解Gerber—Shiu函数的方法,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分一微分方程、边界条件、解析表达式及两类索赔额均服从指数分布时的破产概率表达式.

  • 具有内部交易的多头交易博弈

    以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有利于外部交易者和噪声交易者,却不利于内部交易者操纵交易市场,因此,公共信息的存在对市场稳定和发展...

  • 基于DEA的二阶段网络系统的固定成本分摊方法

    结合DEA和博弈的思想研究二阶段网络系统的固定成本分摊问题,将分摊成本作为新的投入,可以证明存在某种分摊使DMU整体效率达到最优,在此基础上考虑各个DMU之间以及DMU内部之间的博弈,首先建立讨价还价乘积最大化模型,求出各DMU唯一的分摊解,然后建立DMU子系统之间的讨价还价模型,给出子系统的分摊解,最终的分摊方案满足系统效率和子系统...

  • 投机行为对证券价格影响的动力系统模型

    建立证券价格演化的差分动力系统模型,研究投机行为对证券价格演化的影响,发现投机行为本身并不是证券市场的价格波动不稳定的原因,甚至一定情况下可以稳定价格的波动.本研究对于从数理角度客观的理解证券市场的投机行为具有积极作用.

  • 基于PLS估计的我国商业银行效率影响因素研究

    在商业银行效率影响因素研究中引入基于高维投影思想的非参数方法——偏最小二乘方法,并在建模过程中弥补了已有研究未控制时间趋势和宏观经济变量而导致模型不显著和变量符号反常的不足.结果表明:针对本文少样本、自变量存在严重共线性的情况,偏最小二乘法提取的3个成分解释力达到0.984173,并具有良好的预测性能.财务指标等内生变量对不...

  • 股市投资回报过程的长相依性与风险度量

    对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程,并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式.数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black—Scholes模型下的VaR值,这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响,在相关的金融风险产...

  • 中国城市化发展、能源消费与碳排放的实证研究

    选取了1995年至2007年我国29个省市面板数据,建立以城市化水平为被解释变量,能源消费和碳排放作为解释变量的模型,通过协方差分析检验和Hausman检验的分析结果,确定研究模型的形式为固定影响变截距模型,最后,通过对拟合模型的结果分析,实证结果表明:高能耗、高排放、粗放式经济发展方式不利于城市化水平的提高;同时,各省市的城市化发...

  • 私募基金管理者的收益定价、风险选择与契约设计

    考虑到市场非完备和私募基金管理者风险厌恶的实际情形,本文根据效用无差别原理,得到基金管理者收益的确定性等价价值满足的偏微分方程,并运用有限差分法进行数值分析.结果表明:非系统风险溢价的增大使得收益价值与自有资金率呈递增但呈边际递减规律;管理者的风险选择决定于非系统风险和风险厌恶态度,在契约有限期的情形下,风险中性型管...

  • 基于ARFIMA—HYGARCH—M—VaR模型的亚洲汇率市场均值和波动过程的双长期记忆性测度研究

    作为金融传导机制的一个重要成分,汇率在金融危机的传播中发挥着重要作用.因此本文以亚洲汇率市场的汇率作为研究样本,通过引入skt分布来刻画残差的分布,构建了ARFIMA—HYGARCH—M-VaR模型来测度汇率风险值,并与skt分布下的GARCH及FIGARCH模型的VaR进行失败率回测检验与动态分位数测试.研究结果表明:在不同显著性水平下,skt分布下的各种...

  • 基于GMM的技术创新对企业生产率的影响研究

    基于2007-2011年中国工业行业上市公司的面板数据,运用附加技术创新变量的增广生产函数和系统广义矩估计方法,研究国有企业和民营企业技术创新投入在影响企业生产率方面的差异.研究表明,工业上市公司生产率从总体上受制于技术创新投入,按所有制分类后,国有企业的生产率与技术创新投入之间不存在显著关系,而民营企业生产率与技术创新投入...

  • 基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性

    考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程.首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2以的唯一解.其次,运用变换的方法将该结论推广到了一般方程.

  • 市场化、城镇化与城乡收入差距——基于空间动态面板模型的实证分析

    采用1997—2007年我国城乡收入差距的省际面板数据,通过构建空间动态模型,采用SCBB估计方法,分析了市场化和城镇化进程对城乡收入差距的影响效应.实证结果表明,现阶段城镇化、市场化有利于缩小城乡收入差距,对缩小城乡收入差距的作用明显.研究结论认为市场化、城镇化对缩小城乡收入差距有积极意义,相邻省份城乡收入差距在空间关系作用下...

  • 基于ARMA模型的中国农产品价格的分析与预警

    采用ARMA模型,对中国农产品生产价格指数(1979—2010)时间序列进行了建模分析.结果表明,ARMA(5,1)模型是平稳的且是可逆的.对2011—2013的中国农产品生产价格指数GPIFP进行了短期预测.预测结果分别是112,102和108.采用ARMA模型进行农产品生产价格指数的分析与预测,能较好地反映其动态变化,对促进我国农产品价格市场和谐发展具有重...

  • 基于相似度准则的试验装备采购风险评估模型

    试验装备采购风险的决策问题具有复杂性、模糊性和群决策性.分析采购风险评估问题的层次结构,设计专家权重的有效算法,构建基于相似度的风险评估群决策模型并通过实例分析结果证明了方法的合理性和有效性.

  • 战略性新兴产业发展的金融支持研究

    处于产业发展初期的战略性新兴产业,融资能力有限,如何融资成为影响其发展的关键性问题.战略性新兴产业的快速发展需要金融支持,银行贷款和证券融资是支持战略性新兴产业资金需求的主要方面.为此选取股票融资指标和银行贷款指标,借助面板数据模型,对金融支持我国七个战略性新兴产业的融资机制以及融资效率进行分析.

  • 《经济数学》征稿启事

    本刊是经济数学理论核心刊物,主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。

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