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经济数学
部级期刊

影响因子:0.61

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经济数学杂志

主管单位:国家教育部  主办单位:湖南大学;湖南省经济数学研究会
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1007-1660
  • 出版周期:季刊
  • 邮政编码:410082
  • 国内刊号:43-1118/O1
  • 邮发代号:42-364
  • 全年订价:¥ 187.20
  • 发行地区:湖南
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 金融数学
  • 数量经济
  • 经济应用数学模型和数学方法
  • Black-Litterman投资组合模型的进一步推导分析

    在理论上通过推导首次得出了Black-Litterman模型(B-L模型)最优权重与信心水平的公式.在各资产收益不相关及单一绝对观点的假设下,得出各资产的B-L模型最优权重与信心水平的简化表达式.借助于此,还对信心水平与最优权重公式的进一步理论分析,并以光大证券的“乌龙指”做实证,详细分析投资者在没有市场观点、拥有内幕信息、以及信心水平在某范...

  • 我国地方政府债务安全边界探讨及风险测度

    基于改进的KMV模型,测算出2013年我国地方政府债务在不同本金偿还率和不确定性水平下的安全边界.结果表明,随着本金偿还率的增加,债务安全边界逐渐下降;当经济环境中不确定性水平上升时,债务违约风险提高.最后,本文根据2013年我国地方政府债务风险测度的实证结果,从“开源节流,提高地方政府偿债能力”,“阳光管理,建立债务风险预警...

  • 一类保本结构型理财产品的收益分布研究

    综合运用傅里叶变换、复变函数和概率论等数学工具,研究一类保本结构型理财产品,通过严密推导得到了这类保本理财产品的预期收益计算公式,并通过数值计算得出了这类理财产品的收益分布情况.分析表明规定最高收益率的保本理财产品的理论价格的变动并不是基础资产价格波动率的单调函数,理论价格随基础资产价格波动率的增加先减小再增加,当基础资产...

  • 变时滞随机模糊细胞神经网络稳定性分析

    本文旨在研究一类带变时滞的随机模糊细胞神经网络的稳定性.通过构造恰当的Lyapunov泛函并运用线性矩阵不等式(LMI)理论,作者给出了保证这类神经网络全局渐近稳定的充分条件.本文推导出两个定理:一个用以判定文中模型的全局渐进稳定性,一个用以判定该模型在均方意义下的全局渐近稳定性.

  • 非系统风险与公司最优资本结构

    公司经常面临巨大的非系统风险,而现行的资本结构理论很少涉及非系统风险对融资决策的影响.由此,基于效用无差别定价原理,运用随机控制和最优停时理论,研究由股权资本持有人决定违约时间的股权价值和债权价值,分析最优资本结构,计算最优破产策略.结果表明:适当的股权和债权的融资组合可以分散公司非系统风险,而对于谨慎型投资者,债权分散公司风...

  • 基于模糊收益率的养老保险基金投资研究

    结合中国养老保险基金投资现状,考虑预期收益率是模糊数的情形,利用可能性均值和可能性方差作为投资组合的预期收益率和风险,建立均值-方差组合投资模型.最后,利用lingo软件进行数值分析,表明此模型具有一定的实际应用价值.

  • 赎回风险约束的开放式基金管理费研究

    从赎回风险的视角研究开放式基金的管理费.以赎回风险为内生变量构建了基金管理人的动态投资决策模型,利用动态优化的Bellman原理得到了最优管理费.进一步分析发现:一是基金管理费与基金管理人的投资能力正相关,即基金管理人的投资能力越强,收取的基金管理费越多;二是基金管理费与投资者的赎回率负相关,即投资者的赎回率越大,基金管理费越少.而...

  • 风险投资联合投资对上市公司盈余管理的影响:基于我国创业板的实证研究

    风险投资在中国的经济发展中处于越来越重要的位置,创业板355家上市公司中,近60%的公司有风险投资背景,近40%的公司有联合风投背景.本文首先以2009-2012年创业板355家上市公司为研究对象,实证研究了风险投资个数与盈余管理之间的关系,然后,以132家联合风投背景公司为研究对象,实证研究联合风投内部特征对IPO公司盈余管理的影响,试图探讨能够发...

  • 美国四轮量化宽松货币政策对我国跨境资本流动的影响分析

    本文以2008年1月至2013年3月为样本区间,通过构造VAR模型进行脉冲响应和方差分解分析,研究美国QE1-QE4的实施对于我国跨境资本流动的影响.选取美元增发作为美国QE政策的直接操作变量,人民币汇率、中美利差和大宗商品价格作为美国QE政策的间接影响变量,发现以上变量均对我国跨境资本流动有显著影响,且发挥作用的持续时间均在半年左右,但影响强弱...

  • 具时滞广义Cohen-Grossberg神经网络的全局渐近稳定性

    利用同胚映射原理、线性矩阵不等式和构造的Lyapunov泛函研究了一类Cohen-Grossberg 神经网络平衡点的全局渐近稳定性,优化了现有文献中关于全局渐近稳定性的判据.

  • 结构视角下的欧元区主权债务可持续性研究

    基于债务结构的研究视角,以德国和PIIGS五国为例,构建主权债务可持续性模型,量化研究债务自身结构、宏观经济结构以及财政支出结构对债务可持续性的影响,并运用向量自回归模型进行检验.研究结果表明:适度地提高长期债券所占比重(以65%-75%为宜),同时降低短期债务的比重(不超过15%),改善宏观经济结构并促进国内就业,扩大固定资产投资的财...

  • 我国上市公司股权激励公告日的时机选择

    本文选取了2008年1月1日至2012年12月31日间首次进行股权激励草案公告的245家A股上市公司作为研究对象,运用事件研究法对上市公司公告股权激励草案前后的超额收益情况进行检验.研究发现:即使不考虑股权激励本身带来的短期市场效应,草案公告日也更可能出现在股价低点,说明管理层会对草案公告的时机进行选择.进一步的研究则表明管理层是利用了自...

  • 个体异质对纳什网络存在性的影响研究

    在Bala and Goyal (2000)提出的双向流网络形成模型基础上,研究当个体存在异质性时对纳什网络存在性的影响.分别针对几种不同的环境设定下的个体异质性进行研究,发现个体的连接成本异质性是决定纳什网络存在性的重要因素;但相较于个体的连接成本而言,连接价值的异质性对纳什网络存在性的影响不大.

  • 基于GARCH模型的短期汇率预测

    研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功.预测表明人民币呈现升值的趋势.

  • 基于RLS算法的多项式预测模型及其应用研究

    为了提高经济领域统计数据的预测精度,代数多项式预测模型的建模方法应运而生.该方法使用代数多项式模型拟合给定的经济统计数据,并使用递推最小二乘法(RLS)对多项式拟合模型的加权系数进行递推计算以获得最优模型参数,然后通过获得的最优多项式模型计算未来预测数据.文章以实际统计的经济数据为例进行了仿真计算,研究结果表明,该方法不仅能实...

  • 非期望产出的DEA效率评价

    将非期望产出作为投入应用到传统DEA模型上,解决了非期望产出生产活动的效率评价问题.结合生产可能集,将非期望产出直接反映到生产可能集中,建立了基于投入导向的径向和非径向两种DEA模型.并对两种DEA模型效率值的大小关系、相对有效性的等价性问题进行了证明,指出非径向DEA模型更能准确的实现效率定量评价.

  • 投影寻踪动态聚类模型在房地产投资环境评价中的应用

    将投影寻踪动态聚类模型引入到房地产投资环境评价方法中.针对房地产投资环境评价所面临的多因素高维复杂性问题,该模型能够完全根据样本数据特性将高维数据通过投影向量投影到低维数据,同时实现对低维数据的排序和自动聚类分析,进而通过研究低维数据以实现对高维数据的研究.最后通过辽宁省工业地产投资环境评价实例验证了该模型在房地产投资环...

  • 新疆科技人才流失影响因素分析

    基于2011年新疆科技工作生活状况调查数据,分析新疆科技工作者的生活满意度的状况及人才流失的影响因素.首先分析持不同满意度的科技工作者的个体特征;其次,运用分层模型,对满意度的影响因素进行研究;最后,借助Logit模型研究人才流失的影响因素.结果显示:总体的满意度偏低;年龄、收入、学历对生活满意度都具有显著的影响作用,而且事业单位的满...

  • 一类具有时滞的金融系统的稳定性

    首先建立了一类具有时滞的金融模型,该模型以累计利润额为关键因素,接着以τ为参考元素研究了该模型的稳定性及Hopf分叉.发现当τ变化时,该系统的稳定性会发生变化,该模型会在某一确定值处出现Hopf分叉.最后用中心流形定理和规范型方法研究分叉周期解的稳定性.

  • 《经济数学》征稿启事

    本刊是经济数学理论核心刊物,主要刊登数量经济学、数理经济学、计量经济学、经济对策论、经济控制论、经济预测与决策和经济应用数学领域中具有创造性的研究成果。

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