首页 > 期刊 > 经济数学 > 协整模型的配对交易策略优化 【正文】
摘要:对基于协整理论的配对交易策略进行了改进.改进后的模型利用计算机能够快速循环运算的特点,循环查找最优配对组合与建仓阈值,使模型能够快速运用到各类资产及多种数据频率的配对交易中,具有根据数据变化进行自我动态修正的功能.
关键词:协整模型 配对交易 遍利性
单位:北京大学软件与微电子学院 北京100871
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
部级期刊
¥187.20