基于经典的马克思两大部类社会再生产公式,建立了离散确定型的持续扩大再生产的优化问题的动态规划模型.在生产资料部类的不变资本产出率高于另一部类的条件下,动态规划的指标函数是作为决策变量的生产资料部类积累率的单调函数,因而可以使用逆序解法或者顺序解法,获得唯一的最优策略和最优指标函数.借助《资本论》中的一个举例,计算验证了最优...
基于报童模型,研究了由一个制造商与一个零售商组成的双渠道供应链在需求信息不对称条件下的契约协调问题,分别得到了离散和连续两种需求类型下的最优回购契约,并分析了最优回购契约对供应链的协调绩效.
基于异质产品Stackelberg寡头竞争模型,建立了拥有新产品创新技术在位厂商与潜在竞争对手间的技术许可博弈模型.模型中假设潜在竞争对手可以接受许可,也可通过自我研发创新技术进入市场参与竞争.根据潜在竞争对手研发成本的高低,研究了创新厂商的最优两部制收费策略.研究结果表明：潜在竞争者总会接受创新技术许可,最优许可策略依赖于研发成本、...
建设工程投标报价决策中引入博弈论的精髓在于博弈中的一个理智决策者必须以考虑其他参与者的反应为基础来确定自身最理智的投标报价方案。应用信息不完全重复博弈的 KMRW“”声誉模型原理,通过设定两方竞标者的非理智概率 q,建立建设工程投标报价中两方投标者竞标的重复博弈模型,并对模型的精炼贝叶斯均衡进行求解及分析,得出两投标者在有限次...
研究市场需求和生产成本同时扰动时非线性需求供应链的最优应对策略.首先在稳定条件下提出供应链的收益共享协调合约;生产成本和需求扰动会导致原有的收益共享合约不再协调,提出了供应链在一体化决策时应对双因素同时发生扰动的最优策略;进一步提出了改进的收益共享合约协调分散化决策的供应链系统.最后运用数值实验对模型进行了验证.
用三角模糊数刻画二人零和对策支付值的不确定性,提出了计算模糊二人零和对策纳什均衡解的多目标规划方法.给出了一种基于区间数比较的三角形模糊数排序方法,根据该方法将模糊二人零和对策转化为多目标线性规划.通过一个数值实例说明了该方法的有效性和实用性.
利用DEA方法计算出2009-2013年5年间全国31个省份财政民生支出资金配置的综合技术效率、纯技术效率、规模效率三种效率值,分析出各省份政府财政民生支出所处规模报酬阶段.结果显示：大部分省份的政府财政民生支出DEA得分在0.9以上,说明虽然效率没有达到最优水平,但是总体来说效率水平还是比较高的.另外,各省市财政民生产出存在较大的差异,东部地...
以经济增长质量的广义内涵为基础,从经济增长效率、稳定性、经济结构、福利变化与成果分配、资源环境以及国民经济素质等6个维度构建湖南省经济增长质量指数,运用主成分分析法（PCA）确定权重,对2000-2012年的湖南经济增长的质量进行了实证研究,在实证结论的基础上分析了影响湖南省经济增长质量的因素,总结湖南省经济发展方式转型道路上的优势与...
中国2000-2015年的186组CPI指数所体现的变化规律,可以用通道原理来描述.通道类似于交通图中的道路,依据切比雪夫最佳逼近原理,以CPI函数为中心线,以极小化最大正负误差为边界线,包含了所有的CPI数据,是一条具有最大安全范围意义的数据通道.假设端点数据是建立在零误差基础上的最大权重数据,未来短期内CPI指数的变化不存在突变,或存在突变但其误...
网络舆情危机应对评价是企业在新的舆论背景下研究危机应对的重点.采用定量和定性分析有机结合的层次分析法确定指标体系及权重,给出了企业网络舆情危机应对评价的步骤,并进行了评价验证.该评价体系为相关单位网络舆情危机应对评价提供一定的参考和指导.
为了对广东省的能源需求进行准确的预测,首先分析了影响广东省能源需求的各种因素,构建了预测指标体系.在此基础上,针对能源系统非线性等复杂系统特征,结合粒子群算法和BP神经网络的优点,构建了改进的PSO-BP神经网络的预测模型,并通过主成分分析法对指标体系进行数据降维,以降低神经网络的规模和复杂程度.以广东省1985-2013年的能源需求数据进行...
为解决含有不确定信息的非期望产出效率评价问题,建立了一个非期望产出的随机DEA模型.该模型将非期望产出作为负期望产出进行处理,引入了期望效率值、显著性水平来刻画随机问题,并通过机会约束规划的相关知识将模型转化为确定形式.对模型的最优值的相关性质进行了探讨,说明最优值与期望效率值、显著性水平之间的关系.最后给出数值实验说明该模型...
研究了跳服从Erlang（n）分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V（u;b）的微积分方程组.给出了当收益额服从PH（m）分布时V（u;b）的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V（u;b）的具体求解方法.
程序化交易的兴起对技术分析方法的发展提供了新机遇,利用常见技术分析指标,建立基于指标组合的交易策略,并从统计分析角度讨论了交易策略的理论基础,最后通过实证分析验证了该策略的稳定表现和可观收益,以期为程序化交易模型研究提供新思路.
主要关注的主体异象为反应不足,在已有的HS模型基础上,对我国IPO改革背景下的证券市场投资策略进行了实证研究.实证过程中主要采用了市场调整模型计算累计超额收益率,并根据样本条件划分适当的形成期和检验期.在此基础上,以经典的“赢者组合”和“输者组合”方法对实证数据进行分析,最终发现A股市场中存在反应不足的金融异象.
基于AR-EGARCH-M模型,对1991-2013年上证指数收益率序列的信息冲击非对称性进行分析.首先以年为单位分析了信息冲击的非对称性特征,根据非对称性效应的表现将其划分为6个阶段进一步分析.分析结果显示：A股市场表现出信息不对称性,信息冲击的正负杠杆效应交替出现,但是随着时间的推移,这种不对称性在明显减小.这表明中国股票市场的投机成分不断减...
金融工程领域的大量实际问题最终都可归结为对随机微分方程（组）的求解.针对金融工程计算领域涉及到的静态一维问题,首次将求积元方法应用于非自伴随微分方程的求解.建立了相应的求积元方法计算单元.对典型问题进行计算,并与解析解、有限差分解、有限元解分别进行对比.结果表明,求积元法是一种简单准确高效的数值方法,可进一步用于金融工程计算...
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