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谱负Levy过程位势测度的推广

周林 陈晔 邝雪冰 经济数学 2016年第01期

摘要:位势测度在占位时的求解过程中是一个重要的工具,对谱负Levy过程的位势测度进行了推广.在目前已有位势测度结论的基础上运用维纳-霍夫分解方法,求出了谱负Levy过程X在0〈a〈b时,形式为Ex∫τa+τb+e^-a1{xt∈dy,t〈τ0-}dt的位势测度.其表达式用谱负Levy过程的尺度函数和拉普拉斯的逆函数表示.这些表达式可以应用到一些Levy风险过程相关的破产时间问题的研究中.

关键词:谱负levy过程位势测度尺度函数拉普拉斯指数

单位:长沙理工大学数学与计算科学学院 湖南长沙410114 湖南文理学院数学与计算科学学院 湖南常德415000

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经济数学

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