摘要：建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型.利用全概率公式和泰勒展式,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分-微分方程及边界条件,借助Volterra方程,给出了Gerber-Shiu函数的解析表达式.

关键词：保险数学 分红 流动储备金 

单位：解放军理工大学理学院; 南京210094; 南京理工大学理学院; 南京211101