首页 > 期刊 > 经济数学 > 常利率下索赔相依风险模型的破产赤字 【正文】
摘要:研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界的了解.
关键词:概率论 赤字分布 递归方法 sparre andersen模型
单位:辽宁师范大学数学学院; 辽宁大连116029
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