首页 > 期刊 > 经济数学 > 不确定理论下期权的保险精算定价 【正文】
摘要:在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.
关键词:金融工程 期权价格 保险精算
单位:河北师范大学数学与信息科学学院; 河北石家庄050024
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