摘要：本文运用Johansen协整检验法和误差修正模型检验我国北方主要小麦收购市场和面粉零售市场之间的整合程度。结果表明，小麦收购市场和面粉零售市场之间存在长期整合关系；随着小麦购销市场开放程度的逐步提高，市场价格信号传递速度加快，小麦市场与面粉市场之间也存在短期协整关系。就因果关系而言，既存在上游（小麦）价格引起下游（面粉）价格的变化，也存在下游价格引起上游价格的变化，价格信息传递并没有固定走向。

关键词：johansen协整检验 向量误差修正模型 市场整合 

单位：中国农业大学经济管理学院 北京100094