摘要：根据单变量时间序列计算最大Lyapunov指数的算法思想，本文提出了一种于多变量时间序列最大Lyapunov指数计算的方法．针对原有算法需要使用重构相空间的特点，推广算法给出了多变量时间序列相空间重构参数的选择方法，并采用多变量重构相空间进行最大Lyapunov指数计算．经耦合Roessler系统产生多变量时间序列的仿真计算，验证了该算法的有效性，推广算法的计算结果表明多变量时问序列的计算结果优于单变量的结果，且更加接近理论计算结果．

关键词：多变量时间序列 相空间重构 lyapunov指数 

单位：东南大学经济管理学院; 南京210096