摘要：VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型，它以概率论和统计学方法为基础，计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。
关键词：银行信用风险管理 var模型 应用 90年代以来 统计学方法
单位：上海财经大学
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