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在初始财富不能复制给定未定权益下的最优复制策略

银建华 新疆师范大学学报·哲学社会科学版 2006年第01期

摘要:文章基于无套利且完备的单时段市场,在初始财富不能复制给定未定权益的假设下,探讨了最大概率复制策略、最小亏空复制策略以及在给定概率约束下的最小亏空复制策略的存在性。

关键词:未定权益概率亏空最优投资策略

单位:昌吉学院数学系; 新疆昌吉831100

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