摘要：利用正态概率作图、R／S分析和自相关函数分析等方法，发现在高频数据下(时间长度为15分钟)，以上证指数和深成指数为代表的我国金融市场存在出收益率的“肥尾”、“集聚”和相关性等格式化特征。同时利用基于MG模型的“生产者一投机者”模拟市场模拟这些特征．这项工作的意义在于，由于MG模型可以同时进行数值和解析分析，因而基于MG的模拟市场的研究为定量分析真实市场提供了一条可能的途径．

关键词：mg模型 多主体建模 金融市场模拟 格式化特征 

单位：北京航空航天大学经济管理学院; 北京100083