首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 可转换债券的定价理论（Ⅰ）——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题 【正文】
摘要：在Black—Scholes框架下，用偏微分方程(PDE)的方法，给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式．
关键词：可转换债券 随机利率 定价
单位：同济大学应用数学系; 上海200092
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