首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 具有随机寿命的多维Black—Scholes定价模型 【正文】
摘要:利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black—Scholes定价模型.并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black—Scholes定价模型进行了更为合理地推广.
关键词:随机微分方程 鞅方法 未定权益
单位:西安工程科技学院理学院.陕西西安710048
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