摘要：目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法，但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受，而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性．针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法，通过构造一种混合分布来模拟收益率分布．提出CVaR的完全参数计算方法，并进行了实证研究．

关键词：一致性风险价值 极值分布 完全参数方法 

单位：湖南大学工商管理学院; 湖南长沙410082; 中国科学院数学与系统科学研究院; 北京100080