摘要：研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程, 求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.

关键词：广义复合poisson过程 相关索赔erlang过程 破产概率 生存概率 

单位：西北工业大学应用数学系; 陕西; 西安; 710072