首页 > 期刊 > 系统工程理论与实践 > 保底型基金的设计与定价 【正文】
摘要:保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.
关键词:基金 随机利率 担保
单位:同济大学应用数学系; 上海200092
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