摘要：对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验．给出上述模型中未识别参数的最大似然估计；提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布；并给出了SupLM检验统计量p值的bootstrap模拟方法，模拟实验验证了该方法的有效性，进而应用该方法检验了几组美国国库券收益率问存在明显的门限同积关系。

关键词：门限同积 可识别量 bootstrap 

单位：西北工业大学应用数学系 西安710072 模式识别国家重点实验室、中国科学院自动化研究所 北京100080