摘要：在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义.通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例,进一步说明了该方法的有效性.

关键词：线性回归模型 变点监测 窗宽 平均运行长度 

单位：西北工业大学应用数学系 西安710129 中国科学院遥感研究院国家遥感科学重点实验室 北京100101