提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利用卡尔曼滤波技术与约束非线性最小二乘法对模型进行了参数估计.主要结果为：首先,以似扩散过程的形式引入具有...
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建.组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的同期相依与单个资产时间上的短期相依是组合资产两类主要的相依关系.结合条件概率的理论,考虑组合资产之间的同期相依与时间上的短期相依两类关系,建立基于Copula函数相依关系模型研究了沪深股市指数收益率的相依结构.应用三阶段极大似然估计方法...
运用一般到特殊的建模方法,以美国次贷危机以来的道琼斯、恒生和上海综合指数日数据建立中美两国三地股指的动力学系统模型.结果表明,三地股指系统具有非线性传导机制,有一个不动点吸引子,具有较高的同步性.可视化冲击实验显示,三地股指系统是一个受控系统,只有中美两国股市形成向上合力,那么就会产生同步效应,三地股指才能尽快走出低谷.
利用GPH方法对中国期货市场收益率的高频数据进行检验,实证结果表明：期货市场高频收益率数据的波动性具有长记忆性特征.然后应用一类描述金融市场波动性过程的长记忆性特征的分整自回归条件异方差FIGARCH模型和HYGARCH模型,研究了中国期货市场高频数据波动性过程,实证结果表明长记忆的GARCH类模型在预测期货市场高频数据波动率比较合适.且相比...
以我军武器装备贵重备件修理与供应现实背景为依托,根据两级供应关系的武器系统的不修复备件、可修复备件初始配置的特点,提出了在给定初始备件配置方案条件下的备件满足率的计算模型,并在此基础上建立了基于两级供应关系的武器装备初始备件配置模型.该模型以初始备件配置费用为优化目标,通过优化备件配置结构,生成较好的初始备件配置方案,从而...
航空公司以提供折扣票的方式将乘客分为两类,并通过动态的控制折扣票的销售和对普通票实行动态定价来最大化自身的期望收益.应用动态规划建立相应的座位控制和动态定价综合模型,讨论了收益函数及最优定价策略的结构性质,并求得了航空公司基于已卖出的机票数量接受或拒绝乘客购买折扣票的阈值,以及对乘客购买普通票的最优定价所满足的关系式.最后...
试图采用关键成功因素管理方法来研究业务流程重组（BPR）的实施,在总结国内外学者对BPR关键成功因素研究的基础上,根据中国的实际情况,采用系统的思考方法,全面考虑与流程相关的其它组织要素的变革因素,提出了中国企业业务流程重组的关键成功因素：企业战略管理、业务流程管理、信息技术支撑、组织结构变革、企业人员管理和企业文化管理.在实证...
针对武器装备作战能力幂指数评估模型中评估指标之间存在相互依赖或影响关系,以及评估过程主观性较强的情况,提出了基于ANP和仿真的武器装备作战能力幂指数评估框架.研究了该框架中涉及的两项关键技术,即网络化评估指标体系设计与优化方法及基于专家和仿真数据的ANP超矩阵构建方法.以潜艇反舰作战能力评估为例,构建了相应的网络化评估指标体系,...
将随机集证据推理应用于军事信息系统软件可靠性建模研究,采用其分析软构件故障过程,计算软构件可靠性参数,并在此基础上构建了一个基于随机集证据推理-贝叶斯网络的军事信息系统软件可靠性模型.本模型实现了对构件软件体系全过程的可靠性跟踪和监控.仿真实验验证了该模型的实用性和有效性.本模型还可应用于对大型设备系统的故障诊断.
对地观测卫星系统优化问题具有设计变量多、设计空间大、难以解析计算而仿真又十分耗时的特点,因此提出了基于综合拉丁方试验设计和模型的仿真优化框架.该框架通过综合拉丁方试验设计方法生成仿真方案,然后通过Kriging模型对仿真数据进行优化分析,为实现模型的更新提出了模型最优点与最大化期望提高相结合的方式,为实现模型的优化,提出了全局与...
在线密度法在原油含水率测量中有很强的实用价值,但存在着受现场不确定因素影响测量误差波动较大的缺点.为了提高含水率的测量精度和稳定性,将误差反向传播神经网络用于密度法计算含水率数学模型中,针对该算法收敛速度缓慢和易陷入局部极小点的缺点,提出了将模拟退火算法用于该模型的全局寻优,改进后的误差反向传播神经网络的误差预报值对密度法...
连锁商业数据的＂分布异构＂和＂地域差异＂特性,使得传统决策树算法难以满足其跨区域的数据挖掘要求.通过分析不同地域经济水平、人口规模等地域经济因素对连锁商业网点销售行为的影响特征,提出将地域因素引入到连锁商业的分布式数据挖掘模型中;并在定义地域因子、决策树特征和决策树特征差异率等概念的基础上,提出了由地域分枝算法模块、特征...
本文提出基于知识的健康管理系统结构,实现对对象的健康管理.通过对象领域知识的本体建模,实现领域知识的共享、重用.建立健康管理领域知识相关推理规则,通过推理机实现对健康管理领域任务的推理.依据推理结果,组成具备相关功能的主体,通过多主体协作,实现健康管理任务.本文提出通过主体投票实现数据融合,提高诊断准确性与可靠性.以螺钉松动诊断...
基于广州地铁车辆轮对的磨耗实测数据,首先针对踏面直径和轮缘厚度两个型面参数以及镟修比例系数,给出了一种轮对磨耗的数据驱动模型.根据轮对应用要求,提出一种轮对镟修的控制限策略.在前述轮对磨耗模型的基础上,给出了该镟修策略的蒙特卡罗仿真步骤.然后应用蒙特卡罗仿真方法,实现以期望费用率最小为目标的轮对镟修策略优化,并给出轮对剩余寿...
航路网络交叉处高密度交通形成的冲突是诱发管制员工作负荷的主要因素,合理的冲突解脱策略可以降低对保护空域的需求.针对典型2向交叉流结构,在分析横向侧移冲突解脱策略优势与不足的基础上,提出了更符合管制实际需求的基于2次航向改变的组合冲突解脱策略.首先建立了不受空域约束的组合策略数学模型.组合策略较横向侧移策略占用较少的机动缓冲空...
电力工业是实施节能减排的重点领域.从发电侧与供电侧合作的角度出发,在供电公司参与提供可中断负荷下,建立了发电侧燃料成本、备用成本和SO_2排污成本优化模型;然后,应用博弈论中求解多人合作博弈的Shapley值法,在发电侧与供电侧之间分配利润.算例分析表明,发电侧10机系统与供电公司的合作较之不合作情形可以降低发电成本43元/MWh,减少SO_2排放...
在分析工业生产安全观念交互适应过程的基础上,以海洋石油平台为例,把海洋石油平台上的维修、生产、安全监督等类型的人员作为主体,考察主体间安全观念的交互和协调过程,依据安全观念与系统整体需求的适应度大小来判断协调的成功与否,观念协调回报达到一定值后,监督会根据实现安全数量不断增加的实际情况,从参与协调的观念中克隆一个相关联的新...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
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