传统的泡沫模型都是假设泡沫是指数膨胀的,无法显著地将泡沫和同样是指数增长的基本面引起的高速价格增长区分开来,使得泡沫检验的有效性遭到置疑.泡沫超指数膨胀模型可以克服这一缺陷,它认为泡沫是一种本质上快于指数增长的更快膨胀,具有一个理论上的有限时间终结点.引入了最新的一类超指数膨胀模型——均值回复平稳随机临界时点模型.它将泡沫...
构建了一个可以用于分析开放式基金动态资产配置结构的模型,并利用Kalman,滤波算法对我国54支开放式基金近5年的时间序列样本进行了实证检验.结果显示:该模型具有时变特征的状态参数设定能够较好地跟踪和近似拟合现实中基金对股票和债券资产配置结构的变动.进一步扩展了模型,提出了直接评价基金在股票和债券资产之间进行动态配置能力的方法.实...
应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模,并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性.基于5分钟分时高频数据,利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)的方法估计了上证指数、上证50样本股2010年8月的信息状态与信息强度.通过实证验证了模型具有较好的信息识别能力,且发现了中国股票市场信息效应具有聚...
针对多个IT项目的人力资源调度问题,根据其在时间和人员方面的特殊要求,可以将项目的演进时间划分为相等的时间片段,然后根据特定时间片段内的活动与可选人员之间的关系,建立相应的人员调度方案搜索树.将所有时间片段内的搜索树按顺序连接后,可以得到总的方案树,并列出所有的方案,然后根据不同方案下得到的平均提前完工率和提前完工率方差,找到...
为了研究随机需求下供应链系统中多零售商的横向转载问题,提出了一种基于随机规划方法的多零售商横向转载模型,并设计了一种启发式算法用于模型求解.考察由一个外部供应商和多个零售商组成的供应链系统,供应商和零售商均采用order-up-to方法控制库存,零售商面临随机性需求且相互之间存在横向转载.在横向转载经典假设条件下,构建了以供应链总成本...
本研究建立了受到不可退货和有限供货能力约束的非线性供应链存系统模型,并将其表示为分段线性的形式.通过稳定性分析和数值模拟实验说明,在某常见参数设置下,上游厂商的削减库存行为会导致下游厂商库存系统的动力学行为复杂化,使用李雅普诺夫指数验证了上述结论.并从统计学意义上得到系统出现各种状态的概率.结果显示库存成本与动力学复杂性之...
运用实物期权理论,通过求解不变产出和可变产出条件下企业最优投资时机和最优投资规模的解析表达式,比较研究了两种不同条件下同时选择最优投资时机和最优投资规模的决策问题研究表明,不确定性增大了企业的等待价值,企业将推迟投资,增大投资规模;最优投资规模仅与预期市场需求的不确定性相关,与反映市场需求的某一个实现值的大小无关;可变产出条...
针对循环取货过程中提前期波动较大及其对企业成本的直接影响,将总提前期方差增加为决策变量,并把赶工成本概念引入随机提前期波动(方差)压缩分析,建立了循环取货下基于随机提前期波动压缩且含车载量约束的多供应商多产品库存模型,讨论如何合理压缩生产和运输过程中的提前期波动来降低总成本.结果表明:企业可以在提前期方差压缩成本与提前期...
研究了风险厌恶型零售商在面对随机市场需求与广告投入相关时的最优广告投入与订货策略.通过乘法需求形式将广告投入对需求的影响引入Newsboy问题中,并以CVaR作为风险度量准则,建立了风险厌恶型零售商广告投入与订货量联合决策的随机模型;揭示了风险厌恶程度、需求不确定性以及商品本身特性对零售商最优广告投入和订货量的影响;最后通过应用实例...
为强化模糊Petri网的知识表示能力,提出了一种多属性模糊Petri网(AFPN),即在模糊Petri网的基础上,为每个库所及权值赋予与实际系统相对应的多个属性,以简单模型结构完成具有多个属性的系统的建模.利用知识化制造系统的知识库,对多属性模糊Petri网进行属性分解、属性合并以及训练更新,并对不规则模型进行规则化,可以在原有产品的AFPN模型基础上...
复杂制造协同物流网络作为动态开放系统,其资源规划决策易受网络中随机不确定性因素影响而出现刚性敏感和稳定失效现象,此问题属于参数状态和概率分布均未知的完全不确定型问题.针对这种问题,提出了带鲁棒控制约束的期望值模型,并借助蒙特卡罗方法对资源规划决策中相关参数进行了不确定性仿真.算例结果表明,与不添加鲁棒约束的优化模型相比,该模...
随机森林被广泛应用于包括癌症诊断在内的生物信息学领域.从自适应k近邻的角度分析了随机森林的分类机理,分析其存在的信息损失,据此提出一种新的投票机制,称为基于随机森林的潜在k近邻算法RF-PN,能够充分利用决策树上的OOB样本信息,显著改善随机森林的分类性能.6个癌症基因表达数据集上的对比实验表明,RF-PN的分类准确率优于原算法.
炼钢-连铸生产过程中加工设备起、停时间经常会出现严重延迟,导致调度计划不可行.目前人工调整,存在响应速度慢和调整结果不优化的问题.对炼钢-连铸混合Jobshop重调度问题进行了分析,提出了正在作业炉次已分配设备不变的重调度方法.并提出了求解策略,将原调度分解为两个子调度问题.引入炉次操作状态参数β,建立了正在作业炉次的时间修正模型,构造...
对于具有未知参数的高斯白噪声随机线性系统,提出了一个有效的自适应控制策略.控制器一方面能够控制系统朝着期望的目标运行,另一方面又能对未知参数进行辨识.对于给定的效用函数,能够在跟踪与辨识间获得最佳平衡.仿真结果表明了该方法的有效性.
针对传统以产品为中心体系结构开发设计方法在体系结构建模过程中重产品而轻数据的弱点,分析研究了元模型理论以及基于元建模的体系结构开发设计方法中以数据为中心的实现方法.对两种体系结构开发设计方法论进行了比较,展现了元建模方法在开发流程与数据管理等方面的良好特性.结合工具软件MAP~(TM),给出了体系结构开发设计中元建模扩展机制的...
以ARENA坦克主动防护系统为实例,研究武器系统设计参量的设计方法.基于该类武器系统工作原理分析,建立防护弹药对来袭目标毁伤概率计算的Monte-Carlo仿真模型,开发相应的应用程序,计算不同射击参量下武器系统的单发毁伤概率;通过综合分析,获得合理匹配的射击参量.提出了一种利用计算机仿真来研究武器系统射击诸元的方法.
考察了在政府对企业污染排放进行限制的条件下,当企业资本存在随机波动时企业如何进行动态投资和价值评估.运用随机动态最优控制方法,得到了企业价值的自由边界常微分方程以及相应的最优投资策略和治污策略.数值计算表明,在企业资本规模较小时,企业无排污支出,且排污约束对企业的投资和定价影响较弱,而当企业资本规模较大时,企业必须支付一定的...
针对干旱期水安全风险评价惯用的风险指数(DRI)计算中指标权重难以确定的问题,采用改进的熵权方法确定了计算DRI各指标项的权重;通常指标权重对DRI的计算影响较大,为更深入地探讨干旱期水安全风险变化特性,根据泛系观控理论研究了干旱期水安全评价各方案的风险及其比较收益,并从信息熵的角度以约束信息量对各方案的风险进行了定性及定量分析,...
针对航空发动机气路部件故障样本特点,提出了一种基于灰色关联聚类的特征提取算法,论述了邓氏、相对变率和斜率三种灰色关联度分析方法,并以利用灰色关联度作为动态聚类欧氏距离的思想,构建灰色关联聚类特征提取模型.以某型涡扇发动机常见气路部件故障为例,利用ESVR算法验证特征提取能满足故障诊断要求.仿真结果表明:该方法可以提取特征传感器....
高含硫、高压、高产的"三高"气田的钻完井事故概率计算是国内外钻完井事故风险评价中的重点和难点,为全面刻画事故发生机理,合理计算事故风险概率,针对三高气田钻完井阶段事故风险建立了事故树,结合事故树仿真方法和贝叶斯修正方法提出了三高气田钻完井事故风险概率评估方法,将现有现场统计资料和专家判断相结合,对基本事件失效率及失效概率进...
基于城市客运交通一体化背景下的大型活动客流集散需求特征,研究了公共汽车交通配合轨道交通客流集散的调度决策问题,分别针对本线运行模式及跨线运行模式建立了独立调度模型和集中调度模型并设计算法.最后结合2010上海世博客运交通组织给出优化算例.案例计算结果表明,模型具有较强的实用性,能一定程度降低公交企业运营成本、提高"轨道-公交"...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊,创刊于1981年,是系统工程领域创办的第一个刊物,她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊,每月25日出版,主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...