基于无套利原理和期权博弈理论讨论了波动性对股票价格及收益的影响.将波动分解为波动收益期权和波动损失期权建立模型,并在投资者异质偏好假设下运用最小二乘蒙特卡罗模拟得到了考虑红利及随机波动条件下波动性价值的基本分布特征.发现股票价格波动究竟表现为风险还是价值与投资者的波动偏好密切相关,且最终取决于股票的现金红利水平和波动...
不确定性是市场的本质,分散投资于不同种类的资产可以降低投资整体的风险,并增加在长期投资中获得更多收益的可能性.基于矩近似方法,建立了单阶段R&D项目与有价证券的投资组合优化问题的情景生成模型,并通过一个实例来说明该模型的分析过程.研究成果为进一步研究单阶段R&D项目与有价证券的投资组合问题奠定了理论基础和决策支持.
最优定常再调整策略所产生的收益随时间成指数速度增长,寻找与最优定常再调整策略的收益具有相同指数增长率的在线序贯投资组合是近年来投资组合研究的一个热点.首先提出了基于线性学习函数的在线投资组合策略,其中线性函数的系数是一个与股票相对价格和收益有关的区间的中点.用相对熵函数定义两个投资组合向量之间的距离,进一步证明了基于...
在对“公司+农户”与期货市场之间运行机理分析的基础上,构建公司的期望效用模型对最优套期保值和订单价格方式进行了研究.结果发现:在期货市场是跨期无偏的条件下,受流动性约束的公司在期货市场卖出的最优期货头寸小于订单规模;当对被套期保值的订单采用固定价格的定价方式时无法满足公司期望效用最大化,但采用点价的定价方式时能够最大...
城市物流仓储设施具有以商流为前提、物质需求为基础的网络特性.首先从价值流理论角度分析了从独立决策模型到交互决策模型的必要性和可行性,利用变分不等式建立了包含物流仓储设施和商品供需成员的多层级供应链物流竞争超网络均衡模型,得到了系统达到均衡的条件,给出了经济解释和求解算法,最后结合具体算例提供了验证求解和决策应用,研究...
应用阈值回归模型分析在不同经济增长阶段,经济增长、工业结构、全要素电力使用效率和电力价格对电力消费的差异性影响,并基于此揭示19802008年中国经济增长与电力消费增长的非对称变化特征.研究表明:不同经济增长阶段各变量对电力消费的作用存在差异,人均GDP增长率高于9.25%时,工业结构的重型化显著推动电力消费的增长,而电力使用效率...
时变网络中车辆在任意两节点间的行驶时间不仅与节点间的距离有关,还与所处的时段有关.对时变车辆调度问题提出一种满足先入先出准则的跨时段处理方法,直接推导出跨时段对应的车辆行驶时间.在此基础上建立了数学模型,并构造动态规划启发式算法进行求解.该算法能够通过设置参数H平衡求解质量和运行时间.通过对10组随机产生的数据进行测试...
RFID技术和以此为基础的“物联网”已经成为业界和理论界最为关注的物流与供应链管理技术,但是许多企业在进行RFID投资决策时却踌躇不前.将RFID在企业的投资过程分为试点、企业内部应用、供应链应用三个阶段;基于实物期权理论建立了RFID投资决策模型,并研究了模型的求解过程;将该模型和求解方法应用到A企业的实例中,模型的求解结果与A企业...
论文提出了项目不确定条件下的缓冲区设置方法.该方法综合考虑资源紧张反、网络计划复杂度和项目经理风险偏好等影响因素,解决了资源紧张度难以量化和统一的问题,同时考虑用资源的可替代性解决资源紧张问题.通过模拟实验,将新方法与传统C&PM以及RSEM方法对不同可替代方案进行了比较,为选择最优方案提供参考.分析时不仅采用了传统评价指...
针对等级法(RC)和层次分析法(AHP)的不足,提出了一种基于RC和AHP组合应用的联网审计绩效评价方法:首先,建立了针对联网审计绩效评价的AHP层次结构模型;其次,采用RC方法划分指标层各评价指标的重要等级,并参照划分结果准确地填写AHP判断矩阵;再次,根据所确定的AHP判断矩阵计算各评价指标的权重,并在此基础上建立联网审计的绩效评价...
车辆路径问题(VRP)是物流研究领域中一个具有重要理论价值和现实意义的问题.带时间窗的多中心车辆路径优化问题(MDVRPTW)是单中心带时间窗的VRP(VRPTW)的一个扩展,其非常复杂,难于求解.本文提出一个两阶段的启发式算法来求解MDVRPTW.该算法首先通过基于聚集度的启发式分类算法将MDVRPTW简化为多个VRPTW;然后采用蚁群算法对每个VRPTW...
为满足某些企业的满载运输需求,针对运输任务对车辆具有独占性的特点,分析得到总运输费用的大小取决于车辆的空车运行费用,在此基础上,将带时间窗的开放式满载车辆路径问题转化为带时间窗的多车场开放式车辆路径问题,建立了相应的数学模型,并设计了改进的自适应遗传算法进行开环路径求解,并把算法应用于某木材厂的周运输计划的制定,算法...
针对适应性指挥控制关系这一新的军事需求,给出了一个适应性的指挥控制关系建立机制,提出了指挥控制关系建立的三个适应性原则指标:最多数量类别支援信息、最快速度支援信息和最好连续性支援信息.设计了一个指挥控制关系网的生成演化模型,运用平均场方法解析计算了模型的演化动态,证明了该演化网络是幂指数为3的无尺度网络.
基于时间影响网络的作战效能评估方法得到了广泛应用,但是传统方法无法有效刻画和处理作战效果产生和传播的时间延迟不确定性,从而难以全面支持作战方案对作战意图达成效果的评估.针对时间影响网络中时问延迟确定性假设的局限,引入随机时间延迟和随机信度序列两个模型参数,形成了一种新的时间影响网络——随机时间影响网络,给出了随机时间...
从系统工程的角度分析了飞机系统的复杂性,将飞机族的概念引入到飞机的本体建模中,并以舵面故障诊断过程为研究对象,首先用Protege建立了飞机本体的领域知识模型,然后将单故障和组合故障的诊断知识列为本体中的SWRL规则,最后利用JESS推理出新知识得出诊断结果,实现了用本体来选择修复方案的过程.该方法能够实现复杂系统的建模及故障诊断...
由于大直径晶圆的加工具有严格的逗留时间约束和时间波动,使得组合设备的调度及其可行性的验证存在很大的困难,而仿真是一个有效的方法.如果组合设备的调度存在可行性,那么,通过仿真能够找到系统的可行调度.利用eM—Plant建立了虚拟的单臂组合设备,该系统是可重配置的.不同类型的晶圆加工具有不同的晶圆流模式和加工时间,该虚拟组合设...
针对动态多响应之间的相关性及试验设计的信息不确定性,提出了一种动态多响应系统的稳健参数设计方法.首先,利用满意度函数对动态系统的敏感度和波动分别进行了度量,在此基础上进行了主成分分析;其次,采用灰色关联分析得到主成分序列与其理想序列的灰色关联度,然后通过TOPSIS方法转换得到综合灰色关联度,并根据综合灰色关联度确定可控因...
大规模的风电并网会增加常规发电商的市场竞争风险,在此环境下,具有不同风险偏好的常规发电商会通过不同的策略性竞争行为,来协调其市场竞争收益和风险.针对具有风电并网发电的电力批发市场,采用均值一方差效用理论,建立了一个考虑发电商风险偏好的电力市场供应函数均衡模型,并给出了其解析解.理论分析着重研究了风电出力的不确定性和常...
基于岛屿复合生态系统的特征和系统动力学在解决系统本质行为和机理方面的优势,研究针对崇明的特点,建立系统动力学模型,在不同规划方案下,对崇明复合生态系统进行动态仿真,分析和预测未来区域发展的特点和可能存在的问题,结果表明:未来经济的快速增长是崇明岛生态系统的主要压力,并由此导致的资源问题将是崇明生态系统可持续发展的主要...
为了评估光电跟踪系统的性能,需要开发一套集结构、控制和光学于一体的集成仿真平台.为此从目标运动轨迹模型的建立出发,分析了系统对目标的跟踪策略,并对系统的跟踪光学原理和控制原理分别进行了研究,并引入虚拟现实技术.以此为基础在Matlab/Simulink环境中搭建了集成仿真平台,并对一实例进行了仿真分析,其仿真结果符合实际情况,可应...