摘要：本文基于经典的Markowitz均值一方差模型，针对市场上允许卖空的情况，提出了证券投资组合的区间二次规划模型，通过应用区间数排序方法（区间序关系、区间可能度和区间可接受度），给出了两种证券投资组合的区间非线性优化的数学转化模型，从而将不确定性证券投资组合模型转化为确定性的证券投资组合二次规划模型进行求解，并对由本文给出的两种求解方法进行了比较．

关键词：卖空机制 证券投资组合 区间数 区间二次规划 满意解 

单位：北京科技大学东凌经济管理学院 北京100083 清华大学经济管理学院 北京100084